Сравнение VOO с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
VOO и VTHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VTHR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью -3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции VTHR немного отстают с 13.68%.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VTHR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам VOO и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.09% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Корреляция
Корреляция между VOO и VTHR составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий VOO и VTHR
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. VTHR — Ранг доходности на риск
VOO
VTHR
Сравнение VOO c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.03 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VTHR
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -34.61% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.91% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.06% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.61% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.36% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.08% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.63% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VTHR
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 5.27% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.46% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.83% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.63% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.29% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.81% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VTHR
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VTHR в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |