Сравнение VTHR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VTHR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.00% соответственно.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VXF
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. VXF — Ранг доходности на риск
VTHR
VXF
Сравнение VTHR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.06 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VXF
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VXF
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -58.03% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.68% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -36.39% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -41.72% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.47% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.61% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.59% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VXF
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.89% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.50% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 23.05% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.35% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.25% | -4.43% |