PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTHRVXF
Дох-ть с нач. г.26.57%23.58%
Дох-ть за 1 год38.83%46.04%
Дох-ть за 3 года8.99%1.80%
Дох-ть за 5 лет15.44%12.22%
Дох-ть за 10 лет12.89%10.29%
Коэф-т Шарпа3.212.60
Коэф-т Сортино4.263.53
Коэф-т Омега1.601.45
Коэф-т Кальмара4.731.68
Коэф-т Мартина21.1215.22
Индекс Язвы1.93%3.14%
Дневная вол-ть12.66%18.35%
Макс. просадка-34.61%-58.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTHR и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VXF

С начала года, VTHR показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
17.51%
VTHR
VXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VXF

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 21.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.12
VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.22

Сравнение коэффициента Шарпа VTHR и VXF

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.60
VTHR
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VXF

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VXF в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.18%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.08%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VXF

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTHR
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
5.76%
VTHR
VXF