Сравнение VTHR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VTHR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VXF.
Основные характеристики
| VTHR | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 6.38% |
| Дох-ть за 1 год | 30.87% | 30.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.47% | 0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 9.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 17.60% |
| Макс. просадка | -34.61% | -58.04% |
| Current Drawdown | 0.00% | -9.93% |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VXF
С начала года, VTHR показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 12.43% против 9.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VXF
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VXF
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VXF в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.34% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.21% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VXF
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VXF
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.