Сравнение VTHR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VTHR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VXF.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VXF
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 12.60% против 10.04% соответственно.
VTHR
25.45%
2.47%
14.23%
32.88%
15.09%
12.60%
VXF
22.69%
8.24%
18.52%
37.84%
11.88%
10.04%
Основные характеристики
| VTHR | VXF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 12.21 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 17.96% |
| Макс. просадка | -34.61% | -58.04% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VXF
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHR и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VXF
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VXF в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VXF
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VXF
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.