PortfoliosLab logo
Сравнение VTHR с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
500.71%
346.03%
VTHR
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

0.49

VXF:

0.15

Коэф-т Сортино

VTHR:

0.81

VXF:

0.38

Коэф-т Омега

VTHR:

1.12

VXF:

1.05

Коэф-т Кальмара

VTHR:

0.50

VXF:

0.13

Коэф-т Мартина

VTHR:

2.01

VXF:

0.45

Индекс Язвы

VTHR:

4.78%

VXF:

7.84%

Дневная вол-ть

VTHR:

19.80%

VXF:

24.20%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

VTHR:

-10.37%

VXF:

-17.41%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.68% соответственно.


VTHR

С начала года

-6.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.50%

1 год

10.12%

5 лет

15.63%

10 лет

11.32%

VXF

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-6.70%

1 год

4.20%

5 лет

12.86%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VXF

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHR: 0.10%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHR и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHR c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTHR: 0.49
VXF: 0.15
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTHR: 0.81
VXF: 0.38
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTHR: 1.12
VXF: 1.05
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTHR: 0.50
VXF: 0.13
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTHR: 2.01
VXF: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.15
VTHR
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VXF

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью VXF в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.31%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VXF

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-17.41%
VTHR
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 14.32%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
15.86%
VTHR
VXF