Сравнение VOO с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.12% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции VSMPX немного отстают с 13.76%.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VSMPX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VSMPX
VOO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
VOO
VSMPX
Сравнение VOO c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.75 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VSMPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VSMPX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью VSMPX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.17% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VSMPX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -34.97% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.35% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.97% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.39% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.65% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.63% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VSMPX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.27% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.43% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.80% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.62% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.36% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.39% | -0.41% |