Сравнение VOO с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VOO и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 14.19% против 9.79% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VPU
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VPU — Ранг доходности на риск
VOO
VPU
Сравнение VOO c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.25 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.36 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VPU
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VPU в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VPU
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -46.31% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.15% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -36.42% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.14% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.81% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.74% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VPU
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.01% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.17% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.52% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.90% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.06% | -1.08% |