Сравнение VPU с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
VPU и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или IDU.
Доходность
Сравнение доходности VPU и IDU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPU показывает доходность 29.83%, а IDU немного выше – 30.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции IDU немного отстают с 9.10%.
VPU
29.83%
-1.06%
13.11%
34.09%
7.90%
9.23%
IDU
30.14%
-0.92%
12.71%
34.59%
8.15%
9.10%
Основные характеристики
| VPU | IDU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 10.85 | 13.54 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 14.27% |
| Макс. просадка | -46.31% | -53.88% |
| Текущая просадка | -1.87% | -1.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и IDU
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VPU и IDU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и IDU
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IDU в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.86% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.09% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и IDU
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и IDU
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.