PortfoliosLab logo
Сравнение VPU с IDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и IDU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VPU и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.39%
559.49%
VPU
IDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.34

IDU:

1.33

Коэф-т Сортино

VPU:

1.84

IDU:

1.84

Коэф-т Омега

VPU:

1.24

IDU:

1.24

Коэф-т Кальмара

VPU:

2.20

IDU:

2.22

Коэф-т Мартина

VPU:

5.60

IDU:

5.77

Индекс Язвы

VPU:

4.02%

IDU:

3.80%

Дневная вол-ть

VPU:

16.84%

IDU:

16.47%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

IDU:

-53.88%

Текущая просадка

VPU:

-3.66%

IDU:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции IDU немного отстают с 9.15%.


VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

IDU

С начала года

5.40%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-0.88%

1 год

20.64%

5 лет

9.72%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и IDU

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.


График комиссии IDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDU: 0.42%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и IDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPU: 1.34
IDU: 1.33
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPU: 1.84
IDU: 1.84
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPU: 1.24
IDU: 1.24
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.20
IDU: 2.22
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPU: 5.60
IDU: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDU равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.33
VPU
IDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и IDU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IDU в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.29%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VPU и IDU

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-3.28%
VPU
IDU

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и IDU

Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 8.62% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
8.70%
VPU
IDU