PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с IDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index while IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 8.80%/yr for IDU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VPU charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности VPU и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции IDU немного отстают с 8.80%.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between VPU and IDU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VPU and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и IDU

Секторы
VPU
IDU

Коммунальные услуги

99.3%
90.3%

Энергетика

0.5%
0.5%

Промышленность

0.2%
8.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
IDU
90.3%

Энергетика

VPU
0.5%
IDU
0.5%

Промышленность

VPU
0.2%
IDU
8.8%

Сырьевые материалы

VPU

-

IDU

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

IDU

-

Финансовые услуги

VPU

-

IDU

-

Здравоохранение

VPU

-

IDU

-

Недвижимость

VPU

-

IDU

-

Технологии

VPU

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHDVPU с UTG
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHFIDU с IVV

Доходность на риск

VPU vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.68

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.00

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.01

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

2.38

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDU равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VPU и IDU

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-53.88%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.15%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.74%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.11%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-36.18%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.30%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-11.38%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.89%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и IDU

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.11%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.94%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.49%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.72%

+0.40%

Сравнение комиссий VPU и IDU

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и IDU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IDU в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VPU and IDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.09% vs 8.80% for IDU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.09% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.23% for IDU.

VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.42% for IDU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор