PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VUIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VUIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both Utilities Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 8.99%/yr for VUIAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VPU charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VUIAX.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции VUIAX немного отстают с 8.99%.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%

Correlation

The correlation between VPU and VUIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VPU and VUIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и VUIAX

Секторы
VPU
VUIAX

Коммунальные услуги

99.3%
99.3%

Энергетика

0.5%
0.5%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VUIAX
99.3%

Энергетика

VPU
0.5%
VUIAX
0.5%

Промышленность

VPU
0.2%
VUIAX
0.2%

Сырьевые материалы

VPU

-

VUIAX

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

VUIAX

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VUIAX

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VUIAX

-

Финансовые услуги

VPU

-

VUIAX

-

Здравоохранение

VPU

-

VUIAX

-

Недвижимость

VPU

-

VUIAX

-

Технологии

VPU

-

VUIAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с SCHDVPU с UTG
Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIXVUIAX с VDIGX

Доходность на риск

VPU vs. VUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVUIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.99

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

2.43

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVUIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VPU и VUIAX

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, примерно равная максимальной просадке VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VUIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-46.29%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.87%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.42%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.18%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-36.21%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.26%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.77%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VUIAX

Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.42% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.43%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.43%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.40%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.11%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.18%

-0.06%

Сравнение комиссий VPU и VUIAX

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VUIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VUIAX

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью VUIAX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VPU and VUIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VUIAX's -46.29%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VUIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор