Сравнение VPU с VUIAX
VPU (Vanguard Utilities ETF) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both Utilities Equities funds from Vanguard tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.81%/yr vs 8.89%/yr for VUIAX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VPU charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VUIAX.
Доходность
Сравнение доходности VPU и VUIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции VUIAX немного впереди с 8.89%.
VPU
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 9.64%
VUIAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.73M | $45.46M | $44.90M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VPU и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.29% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 4.36% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Correlation
The correlation between VPU and VUIAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VPU and VUIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VPU и VUIAX
Секторы
VPU
VUIAX
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
VPU
VUIAX
Энергетика
VPU
VUIAX
Промышленность
VPU
VUIAX
Сырьевые материалы
VPU
-
VUIAX
-
Коммуникационные услуги
VPU
-
VUIAX
-
Потребительский циклический сектор
VPU
-
VUIAX
-
Потребительский защитный сектор
VPU
-
VUIAX
-
Финансовые услуги
VPU
-
VUIAX
-
Здравоохранение
VPU
-
VUIAX
-
Недвижимость
VPU
-
VUIAX
-
Технологии
VPU
-
VUIAX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
VPU
VUIAX
Сравнение VPU c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPU | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPU и VUIAX
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, примерно равная максимальной просадке VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VUIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -46.29% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.87% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.03% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.18% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -36.21% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.23% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.74% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и VUIAX
Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 3.67% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.78% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 14.81% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.12% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.22% | -0.06% |
Сравнение комиссий VPU и VUIAX
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VUIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и VUIAX
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VUIAX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.74% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.71% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VPU and VUIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUIAX has higher volatility (3.78%) compared to VPU (3.67%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VUIAX's -46.29%.
VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPU и VUIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор