Сравнение VPU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
VPU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или XLU.
Основные характеристики
| VPU | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.73% | 21.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 25.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.57% | 6.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 7.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 17.01% |
| Макс. просадка | -46.31% | -52.27% |
| Текущая просадка | -1.13% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между VPU и XLU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPU показывает доходность 21.73%, а XLU немного выше – 21.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции XLU немного впереди с 9.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и XLU
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLU
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XLU в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.89% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLU
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLU
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 2.10%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.