PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPU (Vanguard Utilities ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.81%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VPU charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции XLU немного впереди с 8.98%.

VPU

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.58%
6 месяцев
2.23%
С начала года
3.29%
1 год
3.78%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.64%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VPU

Vanguard Utilities ETF
$51.73M$45.46M$44.90M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам VPU и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.29%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VPU and XLU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between VPU and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и XLU

Секторы
VPU
XLU

Коммунальные услуги

98.9%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
98.9%
XLU
100.0%

Энергетика

VPU
0.5%
XLU

-

Промышленность

VPU
0.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

VPU

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

XLU

-

Финансовые услуги

VPU

-

XLU

-

Здравоохранение

VPU

-

XLU

-

Недвижимость

VPU

-

XLU

-

Технологии

VPU

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с FUTYVPU с VOOVPU с SPYVPU с IDUVPU с VUIAXVPU с SCHDVPU с UTG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD

Доходность на риск

VPU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.26

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.46

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.43

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.87

0.00

VPU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и XLU

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-51.98%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.18%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.15%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.26%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-36.07%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-10.19%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.48%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XLU

Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 3.67% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.82%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.89%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.93%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.34%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

19.30%

-0.14%

Сравнение комиссий VPU и XLU

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XLU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.74%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VPU and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to VPU (3.67%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.81% for VPU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU and XLU have nearly identical dividend yields, around 2.74%.

VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор