PortfoliosLab logo
Сравнение VPU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VPU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.39%
617.53%
VPU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.34

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VPU:

1.84

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VPU:

1.24

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VPU:

2.20

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VPU:

5.60

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VPU:

4.02%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VPU:

16.84%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VPU:

-3.66%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.95% соответственно.


VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и SPY

VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPU: 1.34
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPU: 1.84
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPU: 1.24
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.20
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPU: 5.60
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.54
VPU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и SPY

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VPU и SPY

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-10.54%
VPU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 8.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
15.13%
VPU
SPY