Сравнение VPU с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
VPU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или FUTY.
Основные характеристики
| VPU | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.41% | 22.31% |
| Дох-ть за 1 год | 25.38% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 6.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.84% | 6.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 16.95% |
| Макс. просадка | -46.31% | -36.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPU и FUTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPU и FUTY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPU показывает доходность 22.41%, а FUTY немного ниже – 22.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции FUTY немного отстают с 9.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и FUTY
VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и FUTY
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FUTY в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.95% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.87% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и FUTY
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и FUTY
Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 3.35% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.