Сравнение VPU с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
VPU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPU и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPU показывает доходность 8.87%, а FUTY немного выше – 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции FUTY немного впереди с 9.80%.
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и FUTY
VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPU vs. FUTY — Ранг доходности на риск
VPU
FUTY
Сравнение VPU c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.25 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPU и FUTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и FUTY
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и FUTY
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -36.44% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.93% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.11% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -36.44% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.12% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -6.06% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.75% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и FUTY
Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.01% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.06% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.14% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.53% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.92% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.99% | +0.07% |