PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPU с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и FUTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VPU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
177.49%
177.93%
VPU
FUTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.66

FUTY:

1.65

Коэф-т Сортино

VPU:

2.29

FUTY:

2.27

Коэф-т Омега

VPU:

1.29

FUTY:

1.29

Коэф-т Кальмара

VPU:

1.29

FUTY:

1.30

Коэф-т Мартина

VPU:

7.59

FUTY:

7.57

Индекс Язвы

VPU:

3.33%

FUTY:

3.34%

Дневная вол-ть

VPU:

15.20%

FUTY:

15.30%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

VPU:

-7.96%

FUTY:

-7.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPU показывает доходность 23.17%, а FUTY немного выше – 23.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции FUTY немного впереди с 8.28%.


VPU

С начала года

23.17%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

11.42%

1 год

24.41%

5 лет

6.28%

10 лет

8.09%

FUTY

С начала года

23.27%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

11.55%

1 год

24.95%

5 лет

6.13%

10 лет

8.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и FUTY

VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPU
Vanguard Utilities ETF
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.65
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.292.27
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.29
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.291.30
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.597.57
VPU
FUTY

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
1.65
VPU
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и FUTY

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FUTY в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.01%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.95%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VPU и FUTY

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.96%
-7.93%
VPU
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и FUTY

Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.71% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
4.83%
VPU
FUTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab