PortfoliosLab logo
Сравнение VPU с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VPU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.21%
370.37%
VPU
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.34

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VPU:

1.84

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VPU:

1.24

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VPU:

2.20

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VPU:

5.60

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VPU:

4.02%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VPU:

16.84%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VPU:

-3.66%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.35% соответственно.


VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и SCHD

VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPU: 1.34
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPU: 1.84
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPU: 1.24
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.20
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPU: 5.60
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.23
VPU
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и SCHD

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VPU и SCHD

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-11.33%
VPU
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 8.62%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
11.25%
VPU
SCHD