PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPU charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VPU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.79% соответственно.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VPU and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.50

The correlation between VPU and SCHD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и SCHD

Секторы
VPU
SCHD

Коммунальные услуги

99.3%
0.0%

Энергетика

0.5%
16.2%

Промышленность

0.2%
7.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
SCHD
0.0%

Энергетика

VPU
0.5%
SCHD
16.2%

Промышленность

VPU
0.2%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

VPU

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

VPU

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

SCHD
19.2%

Финансовые услуги

VPU

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

VPU

-

SCHD
18.8%

Недвижимость

VPU

-

SCHD

-

Технологии

VPU

-

SCHD
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VPU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.64

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.08

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

6.26

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

15.38

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.64

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VPU и SCHD

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-33.37%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.61%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.13%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-16.85%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-33.37%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-0.73%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.32%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.87%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и SCHD

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.69%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

7.65%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

10.95%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.38%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.71%

+2.41%

Сравнение комиссий VPU и SCHD

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и SCHD

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 9.09% for VPU. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.67% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while SCHD is Dividend. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор