Сравнение VPU с UTG

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VPU и UTG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности UTG в 5.96%

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и UTG.

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.99%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.