PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с VTMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTMNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VITSX returned 15.04%/yr vs 10.19%/yr for VTMNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VTMNX.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 15.04% против 10.19% соответственно.

VITSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.11%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.04%

VTMNX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.05%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.07%
1 год
32.04%
3 года*
19.96%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.14%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		15.18%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Correlation

The correlation between VITSX and VTMNX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2001 г.

0.76

The correlation between VITSX and VTMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и VTMNX

Секторы
VITSX
VTMNX

Технологии

33.3%
13.8%

Финансовые услуги

11.9%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.5%

Промышленность

9.5%
19.2%

Здравоохранение

9.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.8%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
7.5%

Технологии

VITSX
33.3%
VTMNX
13.8%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
VTMNX
23.3%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
VTMNX
3.4%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
VTMNX
7.5%

Промышленность

VITSX
9.5%
VTMNX
19.2%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
VTMNX
8.2%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
VTMNX
5.6%

Энергетика

VITSX
3.8%
VTMNX
5.4%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
VTMNX
3.3%

Недвижимость

VITSX
2.4%
VTMNX
2.7%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
VTMNX
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с FTIHXVTMNX с VTSNXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с VSCIX

Доходность на риск

VITSX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXVTMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.18

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.96

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.81

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

10.91

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VTMNX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-60.57%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.69%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.16%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.71%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.60%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.65%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-13.22%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.00%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VTMNX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.99%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.56%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.12%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.88%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.52%

+1.89%

Сравнение комиссий VITSX и VTMNX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VTMNX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTMNX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.61%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VITSX and VTMNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMNX has higher volatility (4.99%) compared to VITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VTMNX's -60.57%.

VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и VTMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор