PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITSX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITSX с VTMNX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или VTMNX.

Корреляция

Корреляция между VITSX и VTMNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITSX:

0.66

VTMNX:

0.59

Коэф-т Сортино

VITSX:

1.08

VTMNX:

0.97

Коэф-т Омега

VITSX:

1.16

VTMNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VITSX:

0.71

VTMNX:

0.78

Коэф-т Мартина

VITSX:

2.68

VTMNX:

2.29

Индекс Язвы

VITSX:

5.10%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

VITSX:

19.93%

VTMNX:

16.38%

Макс. просадка

VITSX:

-55.31%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

VITSX:

-4.17%

VTMNX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.54% соответственно.

VITSX

С начала года

0.25%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-1.59%

1 год

13.04%

5 лет

16.82%

10 лет

12.09%

VTMNX

С начала года

13.07%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

11.64%

1 год

9.60%

5 лет

12.39%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VITSX и VTMNX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITSX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITSX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VTMNX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VTMNX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.30%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.90%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VTMNX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VTMNX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...