PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITSX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITSX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.33% соответственно.

VITSX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.61%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX

Сравнение комиссий VITSX и VTMNX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VITSX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.79

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.35

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.44

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.58

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между VITSX и VTMNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VTMNX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VTMNX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITSXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-60.57%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.69%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.71%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.60%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-13.29%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VTMNX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITSXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.85%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.30%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.70%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.67%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.42%

+1.98%