PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с URTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 13.38%/yr for URTH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности VOO и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 9.08%, а URTH немного ниже – 8.91%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.38% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between VOO and URTH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.86

The correlation between VOO and URTH shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и URTH

Секторы
VOO
URTH

Технологии

35.6%
30.5%

Финансовые услуги

11.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
8.9%

Промышленность

8.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

VOO
35.6%
URTH
30.5%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
URTH
15.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
URTH
8.6%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
URTH
8.8%

Здравоохранение

VOO
8.5%
URTH
8.9%

Промышленность

VOO
8.0%
URTH
10.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
URTH
5.0%

Энергетика

VOO
3.5%
URTH
4.0%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
URTH
2.8%

Недвижимость

VOO
1.9%
URTH
1.7%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
URTH
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUSURTH с EEM

Доходность на риск

VOO vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.85

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.55

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.56

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.37

+1.05

VOO vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и URTH

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-34.01%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.06%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.94%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.05%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.01%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.87%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.37%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.04%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и URTH

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.11%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.57%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.26%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.29%

+0.74%

Сравнение комиссий VOO и URTH

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и URTH

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности URTH в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VOO and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTH has higher volatility (4.55%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs URTH's -34.01%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 13.38% for URTH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

URTH has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while URTH is Global Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.24% for URTH.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор