PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.22%/yr vs 9.68%/yr for EEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности URTH и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.68% соответственно.

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between URTH and EEM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.67

The correlation between URTH and EEM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и EEM

Секторы
URTH
EEM

Технологии

28.3%
43.6%

Финансовые услуги

15.8%
17.5%

Промышленность

11.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.7%

Здравоохранение

8.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.7%

Энергетика

4.2%
3.3%

Сырьевые материалы

3.3%
6.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Технологии

URTH
28.3%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
EEM
17.5%

Промышленность

URTH
11.3%
EEM
6.2%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
EEM
8.1%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
EEM
5.7%

Здравоохранение

URTH
8.8%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
EEM
2.7%

Энергетика

URTH
4.2%
EEM
3.3%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
EEM
6.1%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
EEM
2.0%

Недвижимость

URTH
1.9%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

URTH vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.62

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.42

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.87

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

14.91

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок URTH и EEM

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-66.43%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-13.52%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-17.29%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-37.71%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.82%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.40%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-16.02%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.50%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

8.49%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

17.47%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

20.02%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.92%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.50%

-3.23%

Сравнение комиссий URTH и EEM

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и EEM

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and EEM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.22% vs 9.68% for EEM. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.22% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.34% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. URTH tracks MSCI World Index (Net), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор