PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URTHEEM
Дох-ть с нач. г.11.98%4.62%
Дох-ть за 1 год21.02%10.96%
Дох-ть за 3 года5.38%-5.66%
Дох-ть за 5 лет11.94%2.56%
Дох-ть за 10 лет9.43%1.50%
Коэф-т Шарпа1.680.67
Дневная вол-ть12.31%14.51%
Макс. просадка-34.01%-66.44%
Текущая просадка-4.17%-22.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между URTH и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URTH и EEM

С начала года, URTH показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.43% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.84%
3.06%
URTH
EEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий URTH и EEM

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96
EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.16

Сравнение коэффициента Шарпа URTH и EEM

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URTH и EEM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.68
0.67
URTH
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и EEM

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EEM в 2.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URTH
iShares MSCI World ETF
1.54%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.48%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%

Просадки

Сравнение просадок URTH и EEM

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-22.21%
URTH
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и EEM

iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.79% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.79%
5.01%
URTH
EEM