PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности URTH и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.35%
-2.42%
URTH
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

1.64

EEM:

0.59

Коэф-т Сортино

URTH:

2.24

EEM:

0.93

Коэф-т Омега

URTH:

1.30

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

URTH:

2.43

EEM:

0.30

Коэф-т Мартина

URTH:

9.67

EEM:

2.00

Индекс Язвы

URTH:

2.07%

EEM:

4.60%

Дневная вол-ть

URTH:

12.15%

EEM:

15.61%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

URTH:

-2.92%

EEM:

-20.84%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.47% против 2.83% соответственно.


URTH

С начала года

1.04%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

4.35%

1 год

20.81%

5 лет

11.05%

10 лет

10.47%

EEM

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-2.42%

1 год

11.92%

5 лет

0.17%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTH и EEM

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.640.59
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.240.93
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.11
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.430.30
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.672.00
URTH
EEM

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.64
0.59
URTH
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и EEM

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EEM в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URTH
iShares MSCI World ETF
1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок URTH и EEM

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.92%
-20.84%
URTH
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и EEM

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.53%
4.00%
URTH
EEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab