Сравнение URTH с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
URTH и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или EEM.
Корреляция
Корреляция между URTH и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URTH и EEM
Основные характеристики
URTH:
1.56
EEM:
0.95
URTH:
2.14
EEM:
1.42
URTH:
1.28
EEM:
1.18
URTH:
2.30
EEM:
0.55
URTH:
9.10
EEM:
2.82
URTH:
2.08%
EEM:
5.15%
URTH:
12.15%
EEM:
15.35%
URTH:
-34.01%
EEM:
-66.43%
URTH:
-1.71%
EEM:
-14.99%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.08% против 3.21% соответственно.
URTH
3.72%
0.24%
5.58%
16.78%
11.67%
10.08%
EEM
7.36%
5.47%
4.15%
13.18%
2.96%
3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и EEM
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и EEM
URTH
EEM
Сравнение URTH c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и EEM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EEM в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.27% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и EEM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и EEM
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.