Сравнение URTH с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
URTH и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или EEM.
Основные характеристики
| URTH | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.98% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.02% | 10.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | -5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 2.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 14.51% |
| Макс. просадка | -34.01% | -66.44% |
| Текущая просадка | -4.17% | -22.21% |
Корреляция
Корреляция между URTH и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URTH и EEM
С начала года, URTH показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.43% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и EEM
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и EEM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EEM в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.54% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и EEM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и EEM
iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.79% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.