Сравнение URTH с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
URTH и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 12.17% против 7.66% соответственно.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и EEM
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
URTH vs. EEM — Ранг доходности на риск
URTH
EEM
Сравнение URTH c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.26 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.52 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.62 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между URTH и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и EEM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и EEM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -66.43% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -13.52% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -37.82% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -39.82% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -9.60% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -16.12% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.55% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и EEM
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.51% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 15.13% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 20.24% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.43% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.32% | -3.05% |