PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOO с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - VOO tracks the S&P 500 Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VOO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности VOO и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.93% соответственно.

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VOO и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between VOO and SPYV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VOO and SPYV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и SPYV

Секторы
VOO
SPYV

Технологии

38.6%
21.7%

Финансовые услуги

11.4%
15.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Здравоохранение

8.9%
12.2%

Промышленность

8.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.8%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.2%
4.5%

Недвижимость

1.8%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

VOO
38.6%
SPYV
21.7%

Финансовые услуги

VOO
11.4%
SPYV
15.1%

Коммуникационные услуги

VOO
9.9%
SPYV
2.9%

Потребительский циклический сектор

VOO
9.5%
SPYV
10.6%

Здравоохранение

VOO
8.9%
SPYV
12.2%

Промышленность

VOO
8.5%
SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.5%
SPYV
8.8%

Энергетика

VOO
3.0%
SPYV
6.6%

Коммунальные услуги

VOO
2.2%
SPYV
4.5%

Недвижимость

VOO
1.8%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

VOO
1.7%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

VOO vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOO c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.15

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.57

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.81

-2.24

VOO vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и SPYV

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-58.45%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.22%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-17.54%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.89%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-36.89%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.66%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SPYV

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.78%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.20%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

9.88%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.30%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.88%

+1.15%

Сравнение комиссий VOO и SPYV

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SPYV

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and SPYV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.93% for SPYV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.04% for VOO.

VOO tracks S&P 500 Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор