Сравнение VOO с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VOO и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.42% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SPYV
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. SPYV — Ранг доходности на риск
VOO
SPYV
Сравнение VOO c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.09 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VOO и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SPYV
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SPYV
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -58.45% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.03% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -17.89% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -36.89% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.43% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.77% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.56% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SPYV
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.79% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 7.76% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.52% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.43% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.96% | +1.03% |