Сравнение SPYV с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
SPYV и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SPHQ.
Основные характеристики
| SPYV | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 13.56% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 30.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 11.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.05% | 15.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.70 |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 11.67% |
| Макс. просадка | -58.45% | -57.83% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPHQ
С начала года, SPYV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPHQ
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPHQ
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPHQ в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.27% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPHQ
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPHQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.21%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.