PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both S&P 500 funds - SPYV tracks the S&P 500 Value while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.90% против 15.01% соответственно.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between SPYV and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.82

The correlation between SPYV and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и SPHQ

Секторы
SPYV
SPHQ

Технологии

21.2%
28.1%

Финансовые услуги

14.7%
13.3%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.6%

Промышленность

10.6%
24.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
15.4%

Энергетика

7.4%
0.7%

Коммунальные услуги

4.4%
1.0%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
2.0%

Технологии

SPYV
21.2%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
SPHQ
13.3%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
SPHQ
4.6%

Промышленность

SPYV
10.6%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
SPHQ
15.4%

Энергетика

SPYV
7.4%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

SPYV
3.3%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPYDSPYV с AVLV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с QQQSPHQ с FQAL

Доходность на риск

SPYV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.85

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.69

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.62

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

11.17

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.85

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPHQ

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-57.83%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.90%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-16.57%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-25.04%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-31.60%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.70%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPHQ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.49%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

10.18%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.62%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.45%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.86%

-0.92%

Сравнение комиссий SPYV и SPHQ

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPHQ

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.04% for SPHQ.

SPYV tracks S&P 500 Value, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.15% for SPHQ.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор