PortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
348.22%
439.32%
SPYV
SPHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYV:

0.22

SPHQ:

0.77

Коэф-т Сортино

SPYV:

0.42

SPHQ:

1.19

Коэф-т Омега

SPYV:

1.06

SPHQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPYV:

0.19

SPHQ:

0.81

Коэф-т Мартина

SPYV:

0.73

SPHQ:

3.54

Индекс Язвы

SPYV:

4.68%

SPHQ:

3.79%

Дневная вол-ть

SPYV:

15.79%

SPHQ:

17.41%

Макс. просадка

SPYV:

-58.45%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

SPYV:

-10.79%

SPHQ:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.54% соответственно.


SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYV и SPHQ

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYV и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYV: 0.22
SPHQ: 0.77
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYV: 0.42
SPHQ: 1.19
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYV: 1.06
SPHQ: 1.17
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYV: 0.19
SPHQ: 0.81
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYV: 0.73
SPHQ: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.77
SPYV
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPHQ

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPHQ

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-8.54%
SPYV
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPHQ

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 12.01% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
12.51%
SPYV
SPHQ