Сравнение SPYV с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
SPYV и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPHQ
Основные характеристики
SPYV:
1.43
SPHQ:
2.26
SPYV:
2.04
SPHQ:
3.10
SPYV:
1.25
SPHQ:
1.41
SPYV:
1.91
SPHQ:
4.49
SPYV:
7.30
SPHQ:
16.80
SPYV:
1.98%
SPHQ:
1.65%
SPYV:
10.08%
SPHQ:
12.25%
SPYV:
-58.45%
SPHQ:
-57.83%
SPYV:
-6.84%
SPHQ:
-3.14%
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.04% соответственно.
SPYV
12.25%
-3.81%
5.74%
14.43%
10.52%
9.89%
SPHQ
26.15%
0.60%
4.72%
27.66%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPHQ
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPHQ
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPHQ в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.59% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.86% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPHQ
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPHQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.32%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.