PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.90% против 12.93% соответственно.

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SPYV and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.57

The correlation between SPYV and BRK-B shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с SPHQSPYV с SPYDSPYV с AVLV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SPYV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.18

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.15

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.27

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

-0.57

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.18

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPYV и BRK-B

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-53.86%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.42%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-14.95%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-26.58%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-29.57%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-11.07%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.46%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и BRK-B

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.72%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.70%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

14.32%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.11%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.43%

-2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и BRK-B

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs BRK-B's -53.86%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор