Сравнение SPYV с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или BRK-B.
Основные характеристики
| SPYV | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 15.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 26.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 12.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.05% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 12.09% |
| Макс. просадка | -58.45% | -53.86% |
| Current Drawdown | -0.30% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между SPYV и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и BRK-B
С начала года, SPYV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и BRK-B
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и BRK-B
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.21%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.