Сравнение SPYV с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.44% соответственно.
SPYV
16.67%
-0.58%
8.04%
25.64%
12.07%
10.46%
BRK-B
32.39%
1.59%
14.33%
31.56%
16.83%
12.44%
Основные характеристики
| SPYV | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 15.21 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 14.34% |
| Макс. просадка | -58.45% | -53.86% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPYV и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и BRK-B
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.96% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и BRK-B
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.43%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.