Сравнение SPYV с BRK-B

С начала года, SPYV показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.