PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYV с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYV и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPYV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
469.57%
1,198.84%
SPYV
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYV:

0.48

BRK-B:

1.74

Коэф-т Сортино

SPYV:

0.74

BRK-B:

2.54

Коэф-т Омега

SPYV:

1.09

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

SPYV:

0.56

BRK-B:

3.34

Коэф-т Мартина

SPYV:

1.51

BRK-B:

7.94

Индекс Язвы

SPYV:

3.46%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

SPYV:

10.91%

BRK-B:

16.08%

Макс. просадка

SPYV:

-58.45%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

SPYV:

-6.26%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.15% соответственно.


SPYV

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-1.59%

1 год

5.90%

5 лет

18.21%

10 лет

10.08%

BRK-B

С начала года

18.63%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

17.75%

1 год

28.36%

5 лет

24.81%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYV и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SPYV: 0.48
BRK-B: 1.74
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYV: 0.74
BRK-B: 2.54
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPYV: 1.09
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPYV: 0.56
BRK-B: 3.34
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SPYV: 1.51
BRK-B: 7.94

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.74
SPYV
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и BRK-B

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.13%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и BRK-B

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.26%
0
SPYV
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и BRK-B

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.11% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.11%
4.03%
SPYV
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab