PortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.69%
113.89%
SPYV
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYV:

0.22

SPYD:

0.72

Коэф-т Сортино

SPYV:

0.42

SPYD:

1.05

Коэф-т Омега

SPYV:

1.06

SPYD:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPYV:

0.19

SPYD:

0.69

Коэф-т Мартина

SPYV:

0.73

SPYD:

2.41

Индекс Язвы

SPYV:

4.68%

SPYD:

4.60%

Дневная вол-ть

SPYV:

15.79%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

SPYV:

-58.45%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SPYV:

-10.79%

SPYD:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.31%.


SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

SPYD

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-6.42%

1 год

9.71%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYV и SPYD

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYV и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYV: 0.22
SPYD: 0.72
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYV: 0.42
SPYD: 1.05
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPYV: 1.06
SPYD: 1.15
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYV: 0.19
SPYD: 0.69
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYV: 0.73
SPYD: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.72
SPYV
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPYD

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SPYD в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.57%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPYD

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-9.58%
SPYV
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
10.55%
SPYV
SPYD