PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с SPYD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SPYD.

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYV:

0.32

SPYD:

0.60

Коэф-т Сортино

SPYV:

0.65

SPYD:

0.96

Коэф-т Омега

SPYV:

1.09

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPYV:

0.35

SPYD:

0.62

Коэф-т Мартина

SPYV:

1.17

SPYD:

1.94

Индекс Язвы

SPYV:

5.19%

SPYD:

5.11%

Дневная вол-ть

SPYV:

16.03%

SPYD:

15.65%

Макс. просадка

SPYV:

-58.45%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SPYV:

-6.00%

SPYD:

-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 1.03%.

SPYV

С начала года

0.90%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-2.93%

1 год

4.88%

5 лет

15.09%

10 лет

9.78%

SPYD

С начала года

1.03%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-3.01%

1 год

9.22%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPYV и SPYD

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYV и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPYD

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SPYD в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.13%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.41%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPYD

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...