PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.93%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.61% соответственно.

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам SPYV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SPYV and VTV is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between SPYV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и VTV

Секторы
SPYV
VTV

Технологии

21.7%
15.3%

Финансовые услуги

15.1%
22.4%

Здравоохранение

12.2%
15.2%

Промышленность

10.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.7%

Энергетика

6.6%
6.9%

Коммунальные услуги

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Недвижимость

3.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.9%

Технологии

SPYV
21.7%
VTV
15.3%

Финансовые услуги

SPYV
15.1%
VTV
22.4%

Здравоохранение

SPYV
12.2%
VTV
15.2%

Промышленность

SPYV
10.9%
VTV
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.6%
VTV
3.9%

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.8%
VTV
8.7%

Энергетика

SPYV
6.6%
VTV
6.9%

Коммунальные услуги

SPYV
4.5%
VTV
4.8%

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
VTV
3.0%

Недвижимость

SPYV
3.3%
VTV
2.5%

Коммуникационные услуги

SPYV
2.9%
VTV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYDSPYV с AVLV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SPYV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.83

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.04

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.59

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

17.77

-3.95

SPYV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и VTV

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-59.27%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.35%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-14.52%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.04%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.78%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.81%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и VTV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.78% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.77%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.30%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.82%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.62%

+0.26%

Сравнение комиссий SPYV и VTV

И SPYV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и VTV

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and VTV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 11.93% for SPYV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.66% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while VTV is Large Cap Value Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор