PortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
442.02%
494.61%
SPYV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYV:

0.22

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPYV:

0.42

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPYV:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPYV:

0.19

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPYV:

0.73

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPYV:

4.68%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPYV:

15.79%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPYV:

-58.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPYV:

-10.79%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.95% соответственно.


SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYV и SPY

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYV: 0.22
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYV: 0.42
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPYV: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYV: 0.19
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYV: 0.73
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.54
SPYV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPY

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPY

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-10.54%
SPYV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 12.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
15.13%
SPYV
SPY