PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с SOXQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.43%/yr vs 34.23%/yr for SOXQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 89.01%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
11.31%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
155.88%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.27%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between VOO and SOXQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between VOO and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и SOXQ

Секторы
VOO
SOXQ

Технологии

35.7%
100.0%

Финансовые услуги

11.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.7%
SOXQ
100.0%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
SOXQ
0.0%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
SOXQ

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
SOXQ

-

Промышленность

VOO
8.3%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
SOXQ

-

Энергетика

VOO
3.5%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
SOXQ

-

Недвижимость

VOO
1.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

VOO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.26

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.25

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

10.06

-7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

36.55

-24.13

VOO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и SOXQ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-46.01%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.59%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-39.36%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-46.01%

+21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.91%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-12.92%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.29%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SOXQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

18.79%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

30.67%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

36.79%

-24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

36.89%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

36.87%

-18.84%

Сравнение комиссий VOO и SOXQ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SOXQ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and SOXQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 13.43% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.27% for SOXQ.

VOO is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. VOO tracks S&P 500 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор