PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с PGR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 23.78%/yr for PGR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.72% против 23.78% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between VOO and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.46

The correlation between VOO and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET

Доходность на риск

VOO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.85

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-1.10

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.80

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

-1.23

+15.48

VOO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и PGR

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-71.06%

+37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.02%

+15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-30.35%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.35%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-30.35%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-25.56%

+24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-14.54%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

15.84%

-13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и PGR

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.53%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

16.52%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

22.51%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

24.56%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.48%

-6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и PGR

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PGR в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.53%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs PGR's -71.06%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор