Сравнение VOO с NSRGY
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 15.50% против 6.67% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам VOO и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between VOO and NSRGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between VOO and NSRGY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
VOO
NSRGY
Сравнение VOO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.05 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -0.10 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и NSRGY
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -75.68% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -15.71% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -32.79% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -38.24% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -38.24% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -17.25% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -24.16% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 9.31% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и NSRGY
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Nestlé S.A. (NSRGY) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.46% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 15.05% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 22.89% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 19.90% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.44% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и NSRGY
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NSRGY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and NSRGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs NSRGY's -75.68%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор