Сравнение NSRGY с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NSRGY) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSRGY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | -0.21% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$254.29B
JNJ:
$595.41B
NSRGY:
$7.72
JNJ:
$11.04
NSRGY:
12.77
JNJ:
22.12
NSRGY:
1.40
JNJ:
6.29
NSRGY:
7.74
JNJ:
7.30
NSRGY:
$181.02B
JNJ:
$94.19B
NSRGY:
$83.86B
JNJ:
$68.56B
NSRGY:
$36.34B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.40% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 6.54%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
NSRGY
JNJ
Сравнение NSRGY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 3.67 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 4.95 | -4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.67 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 6.09 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 20.41 | -20.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.67 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между NSRGY и JNJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и JNJ
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 3.45% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и JNJ
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSRGY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -50.67% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -8.42% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -18.41% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -27.37% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.85% | -1.79% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.22% | -11.89% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.51% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и JNJ
Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSRGY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.43% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 10.94% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.11% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.67% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.33% | +0.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и JNJ
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.