PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSRGY с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с JNJ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NSRGY) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSRGY или JNJ.

Корреляция

Корреляция между NSRGY и JNJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
854.21%
447.82%
NSRGY
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.26

JNJ:

0.38

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.56

JNJ:

0.64

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.15

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.42

JNJ:

1.17

Индекс Язвы

NSRGY:

13.74%

JNJ:

6.19%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.41%

JNJ:

19.12%

Макс. просадка

NSRGY:

-41.23%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.34%

JNJ:

-9.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$275.49B

JNJ:

$380.15B

EPS

NSRGY:

$5.18

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

NSRGY:

20.42

JNJ:

17.55

Коэффициент PEG

NSRGY:

3.25

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

NSRGY:

3.00

JNJ:

4.26

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.13

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$45.23B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$21.44B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$9.56B

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.37% соответственно.

NSRGY

С начала года

33.20%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

11.35%

1 год

5.63%

5 лет

2.64%

10 лет

6.02%

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.26
JNJ: 0.38
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.56
JNJ: 0.64
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
JNJ: 1.09
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.15
JNJ: 0.41
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.42
JNJ: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.38
NSRGY
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и JNJ

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью JNJ в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.		3.22%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
JNJ
Johnson & Johnson		3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и JNJ

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-9.00%
NSRGY
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и JNJ

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 8.77%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
10.90%
NSRGY
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию