Сравнение NSRGY с F
NSRGY (Nestlé S.A.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.24%/yr vs 5.30%/yr for F. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSRGY показывает доходность 10.44%, а F немного выше – 10.70%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции F по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.30% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.24%
F
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам NSRGY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 10.44% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
F Ford Motor Company | 10.70% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between NSRGY and F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$269.52B
F:
$55.50B
NSRGY:
CHF 7.71
F:
-$1.51
NSRGY:
1.20
F:
0.30
NSRGY:
6.63
F:
1.54
NSRGY:
CHF 181.02B
F:
$189.86B
NSRGY:
CHF 83.86B
F:
$17.42B
NSRGY:
CHF 36.34B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. F — Ранг доходности на риск
NSRGY
F
Сравнение NSRGY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 3.15 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и F
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -97.07% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -23.39% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -36.51% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -58.62% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -64.77% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -37.38% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -44.69% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.35% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и F
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.99%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.94% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 29.82% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 37.32% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 39.44% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 37.47% | -19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и F
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности F в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.23% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.82% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и F
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (7.94%) compared to NSRGY (5.99%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор