PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSRGY с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NSRGYF
Дох-ть с нач. г.-9.57%5.23%
Дох-ть за 1 год-19.94%11.65%
Дох-ть за 3 года-2.87%8.06%
Дох-ть за 5 лет3.84%8.08%
Дох-ть за 10 лет5.64%2.54%
Коэф-т Шарпа-1.160.34
Дневная вол-ть16.29%34.13%
Макс. просадка-41.23%-95.56%
Current Drawdown-22.24%-42.03%

Фундаментальные показатели


NSRGYF
Рыночная капитализация$266.25B$50.82B
Прибыль на акцию$4.62$0.97
Цена/прибыль21.9413.19
PEG коэффициент2.330.73
Выручка (12 мес.)$93.35B$177.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$43.04B$17.22B
EBITDA (12 мес.)$18.16B$11.08B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NSRGY и F составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и F

С начала года, NSRGY показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции F по среднегодовой доходности: 5.64% против 2.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
786.41%
0.57%
NSRGY
F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nestlé S.A.

Ford Motor Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSRGY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NSRGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.39
F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.63

Сравнение коэффициента Шарпа NSRGY и F

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NSRGY и F.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.16
0.34
NSRGY
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и F

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности F в 5.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSRGY
Nestlé S.A.
3.37%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%2.96%
F
Ford Motor Company
5.01%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и F

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки F в -95.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-22.24%
-42.03%
NSRGY
F

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и F

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.59%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
10.90%
NSRGY
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию