PortfoliosLab logo
Сравнение NSRGY с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSRGY и F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
97.54%
NSRGY
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.24

F:

-0.44

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.53

F:

-0.36

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.14

F:

-0.30

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.39

F:

-0.70

Индекс Язвы

NSRGY:

13.73%

F:

23.96%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.55%

F:

38.08%

Макс. просадка

NSRGY:

-42.31%

F:

-95.49%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.52%

F:

-49.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$271.03B

F:

$40.00B

EPS

NSRGY:

$5.05

F:

$1.46

Коэффициент P/E

NSRGY:

20.48

F:

6.88

Коэффициент PEG

NSRGY:

3.29

F:

3.55

Коэффициент P/S

NSRGY:

2.96

F:

0.22

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.15

F:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$45.23B

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$21.44B

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$9.56B

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у F с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции F по среднегодовой доходности: 6.01% против 0.74% соответственно.


NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

F

С начала года

4.52%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-7.76%

1 год

-15.71%

5 лет

19.36%

10 лет

0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
F: -0.44
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
F: -0.36
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
F: 0.95
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
F: -0.30
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
F: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа F равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.44
NSRGY
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и F

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности F в 7.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.
3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
F
Ford Motor Company
7.49%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и F

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-49.84%
NSRGY
F

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и F

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 9.09%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
16.26%
NSRGY
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию