Сравнение NSRGY с F
NSRGY (Nestlé S.A.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.88%/yr vs 6.50%/yr for F. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям F по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.50% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
F
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 32.88%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам NSRGY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
F Ford Motor Company | 19.68% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between NSRGY and F is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$249.73B
F:
$62.45B
NSRGY:
$7.72
F:
-$1.52
NSRGY:
1.38
F:
0.32
NSRGY:
7.60
F:
1.67
NSRGY:
$181.02B
F:
$189.86B
NSRGY:
$83.86B
F:
$17.42B
NSRGY:
$36.34B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. F — Ранг доходности на риск
NSRGY
F
Сравнение NSRGY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.58 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 6.89 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.55 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и F
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -97.07% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -22.31% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -36.51% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -58.62% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -64.77% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -32.31% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -44.70% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 8.32% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и F
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.92%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 21.65% | -15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 29.11% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 37.07% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 39.39% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 37.46% | -19.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и F
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности F в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.91% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и F
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and F have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.65%) compared to NSRGY (5.92%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор