PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с F

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.89%/yr vs 5.95%/yr for F. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSRGY показывает доходность 7.71%, а F немного выше – 7.97%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции F по среднегодовой доходности: 6.89% против 5.95% соответственно.

NSRGY

1 день
2.90%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.07%
1 год
4.49%
3 года*
-2.14%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
6.89%

F

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.30%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.03%
1 год
35.34%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.18%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		7.71%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
F
Ford Motor Company		7.97%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between NSRGY and F is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$263.63B

F:

$56.34B

EPS

NSRGY:

CHF 7.72

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

NSRGY:

1.18

F:

0.29

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.50

F:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

CHF 181.02B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

CHF 83.86B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

CHF 36.34B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с VOONSRGY с BRK-BNSRGY с UNCRY
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

NSRGY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRGYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.95

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.71

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.59

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

3.85

-3.28

NSRGY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и F

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-97.07%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-22.31%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-36.51%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-58.62%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-64.77%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-38.93%

+23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-44.69%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

9.20%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и F

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 6.47%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

13.03%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

29.76%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

37.53%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

39.44%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

37.47%

-19.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и F

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности F в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.34%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
NSRGY
Nestlé S.A.		3.92%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B202120222023202420252026
44.89B
43.25B
(NSRGY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NSRGY значения в CHF, F значения в USD

Сравнение рентабельности NSRGY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nestlé S.A. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
44.6%
18.4%
Активы портфеля
NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and F have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (13.03%) compared to NSRGY (6.47%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор