Сравнение NSRGY с UL
NSRGY (Nestlé S.A.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NSRGY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, NSRGY returned 5.88%/yr vs 3.91%/yr for UL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 5.88% против 3.91% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
UL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам NSRGY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
UL The Unilever Group | -14.37% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between NSRGY and UL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between NSRGY and UL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$249.73B
UL:
$120.85B
NSRGY:
$7.72
UL:
$5.06
NSRGY:
12.54
UL:
10.87
NSRGY:
1.38
UL:
1.18
NSRGY:
7.60
UL:
7.79
NSRGY:
$181.02B
UL:
$109.27B
NSRGY:
$83.86B
UL:
$90.89B
NSRGY:
$36.34B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. UL — Ранг доходности на риск
NSRGY
UL
Сравнение NSRGY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.79 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.69 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.95 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и UL
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -53.55% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -25.09% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -25.09% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -26.53% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -30.13% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -24.92% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -10.60% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 11.75% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и UL
Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.31% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 17.87% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 20.97% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 20.78% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 21.59% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и UL
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью UL в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
UL The Unilever Group | 4.14% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и UL
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and UL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.92%) compared to UL (5.31%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs UL's -53.55%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор