PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSRGY с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с UL

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NSRGY) и The Unilever Group (UL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSRGY или UL.

Корреляция

Корреляция между NSRGY и UL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
1.10%
NSRGY
UL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.18

UL:

1.73

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.44

UL:

2.50

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.05

UL:

1.35

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.10

UL:

1.84

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.28

UL:

4.21

Индекс Язвы

NSRGY:

13.66%

UL:

7.35%

Дневная вол-ть

NSRGY:

21.51%

UL:

17.89%

Макс. просадка

NSRGY:

-41.23%

UL:

-53.55%

Текущая просадка

NSRGY:

-19.22%

UL:

-3.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$261.97B

UL:

$147.49B

EPS

NSRGY:

$4.76

UL:

$2.48

Цена/прибыль

NSRGY:

21.37

UL:

24.14

PEG коэффициент

NSRGY:

2.67

UL:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$45.23B

UL:

$60.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$21.44B

UL:

$60.76B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$9.56B

UL:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.39% соответственно.

NSRGY

С начала года

28.62%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

6.41%

1 год

4.35%

5 лет

2.77%

10 лет

6.20%

UL

С начала года

11.24%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

1.06%

1 год

32.14%

5 лет

8.45%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и UL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.18
UL: 1.73
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.44
UL: 2.50
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.05
UL: 1.35
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.10
UL: 1.84
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.28
UL: 4.21

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа UL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.73
NSRGY
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и UL

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности UL в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.		3.24%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
UL
The Unilever Group		3.00%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и UL

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.22%
-3.07%
NSRGY
UL

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и UL

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.82%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.82%
6.18%
NSRGY
UL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию