Сравнение NSRGY с UL
NSRGY (Nestlé S.A.) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NSRGY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, NSRGY returned 6.24%/yr vs 5.06%/yr for UL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.06% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.24%
UL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам NSRGY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 10.44% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
UL Unilever PLC | -2.45% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between NSRGY and UL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between NSRGY and UL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$269.52B
UL:
$135.09B
NSRGY:
CHF 7.71
UL:
€5.38
NSRGY:
10.94
UL:
10.15
NSRGY:
1.20
UL:
1.10
NSRGY:
6.63
UL:
7.73
NSRGY:
CHF 181.02B
UL:
€109.27B
NSRGY:
CHF 83.86B
UL:
€90.89B
NSRGY:
CHF 36.34B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. UL — Ранг доходности на риск
NSRGY
UL
Сравнение NSRGY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.34 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и UL
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -53.55% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -25.09% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -25.09% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -25.66% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -30.13% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -14.47% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -10.62% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 13.13% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и UL
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.99%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.86% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 17.37% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 22.18% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.04% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.52% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и UL
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности UL в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 3.82% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
UL Unilever PLC | 3.64% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и UL
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and UL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.86%) compared to NSRGY (5.99%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs UL's -53.55%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор