PortfoliosLab logo
Сравнение NSRGY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRGY и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
854.21%
615.24%
NSRGY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.26

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.56

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.15

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.42

SPY:

2.39

Индекс Язвы

NSRGY:

13.74%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.41%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

NSRGY:

-41.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.34%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.95% соответственно.


NSRGY

С начала года

33.20%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

11.35%

1 год

5.63%

5 лет

2.64%

10 лет

6.02%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.26
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.56
SPY: 0.89
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.15
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.42
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.54
NSRGY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и SPY

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.
3.22%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и SPY

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-10.54%
NSRGY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и SPY

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 8.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
15.13%
NSRGY
SPY