PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с UNCRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с UNCRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UNCRY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, NSRGY returned -2.22%/yr vs 53.31%/yr for UNCRY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 3.15%.

NSRGY

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.77%
1 год
-5.29%
3 года*
-3.74%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
5.74%

UNCRY

1 день
-2.93%
1 месяц
-0.12%
С начала года
3.15%
6 месяцев
13.16%
1 год
33.34%
3 года*
69.48%
5 лет*
53.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и UNCRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		1.63%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%1.55%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		3.15%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%

Correlation

The correlation between NSRGY and UNCRY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$248.75B

UNCRY:

$125.94B

EPS

NSRGY:

$7.72

UNCRY:

$3.58

Коэффициент P/E

NSRGY:

12.49

UNCRY:

11.66

Коэффициент P/S

NSRGY:

1.37

UNCRY:

5.58

Коэффициент P/B

NSRGY:

7.57

UNCRY:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$181.02B

UNCRY:

$24.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$83.86B

UNCRY:

$23.20B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$36.34B

UNCRY:

$14.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

UniCredit SpA ADR

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNHUNCRY с COP

Доходность на риск

NSRGY vs. UNCRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYUNCRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.00

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.55

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.23

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.48

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. UNCRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UNCRY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYUNCRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.00

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.36

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и UNCRY

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и UNCRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYUNCRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-70.20%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-27.25%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-27.25%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-50.77%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.41%

-8.35%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-27.48%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

9.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и UNCRY

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.55%, в то время как у UniCredit SpA ADR (UNCRY) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYUNCRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.71%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

27.34%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

33.61%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

39.33%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

42.27%

-23.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и UNCRY

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности UNCRY в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.15%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.35%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и UNCRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
44.89B
7.05B
(NSRGY) Общая выручка
(UNCRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSRGY и UNCRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nestlé S.A. и UniCredit SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
44.6%
93.9%
Активы портфеля
NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and UNCRY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNCRY has higher volatility (7.71%) compared to NSRGY (5.55%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs UNCRY's -70.20%.

UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и UNCRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор