PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с PG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NSRGY in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, NSRGY returned 6.91%/yr vs 9.15%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.15% соответственно.

NSRGY

1 день
0.92%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.55%
3 года*
-1.82%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
6.91%

PG

1 день
-2.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.28%
1 год
-3.90%
3 года*
2.60%
5 лет*
4.56%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		8.70%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
PG
The Procter & Gamble Company		5.14%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between NSRGY and PG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$266.06B

PG:

$358.85B

EPS

NSRGY:

CHF 7.72

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

NSRGY:

10.85

PG:

28.41

Коэффициент P/S

NSRGY:

1.19

PG:

4.17

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.58

PG:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

CHF 181.02B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

CHF 83.86B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

CHF 36.34B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-BNSRGY с UNCRY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

NSRGY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRGYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.21

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.16

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.25

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.46

+1.56

NSRGY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и PG

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-54.25%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-15.52%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-21.15%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-23.77%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-23.77%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.87%

-13.93%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-12.16%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

8.52%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и PG

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 6.52%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.97%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

15.18%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

19.03%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.89%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.08%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и PG

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PG в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		3.88%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B202120222023202420252026
44.89B
21.24B
(NSRGY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NSRGY значения в CHF, PG значения в USD

Сравнение рентабельности NSRGY и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nestlé S.A. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%202120222023202420252026
44.6%
49.5%
Активы портфеля
NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and PG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.97%) compared to NSRGY (6.52%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs PG's -54.25%.

NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор