PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSRGY с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с PG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NSRGY) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSRGY или PG.

Корреляция

Корреляция между NSRGY и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
400.62%
NSRGY
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.24

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.53

PG:

0.26

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.14

PG:

0.17

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.39

PG:

0.42

Индекс Язвы

NSRGY:

13.73%

PG:

4.74%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.55%

PG:

18.84%

Макс. просадка

NSRGY:

-42.31%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.52%

PG:

-8.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$271.03B

PG:

$377.52B

EPS

NSRGY:

$5.05

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

NSRGY:

20.48

PG:

25.56

Коэффициент PEG

NSRGY:

3.29

PG:

3.24

Коэффициент P/S

NSRGY:

2.96

PG:

4.50

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.15

PG:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$45.23B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$21.44B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$9.56B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.33% соответственно.

NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

PG

С начала года

-2.25%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.20%

1 год

2.82%

5 лет

9.39%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
PG: 0.11
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
PG: 0.26
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
PG: 0.17
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
PG: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.11
NSRGY
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и PG

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PG в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.		3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
PG
The Procter & Gamble Company		2.52%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и PG

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-8.80%
NSRGY
PG

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и PG

Nestlé S.A. (NSRGY) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 9.09% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
9.27%
NSRGY
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию