Сравнение NSRGY с BRK-B
NSRGY (Nestlé S.A.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.74%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.74% против 13.19% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- -5.29%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 5.74%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам NSRGY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 1.63% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NSRGY and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$248.75B
BRK-B:
$1.05T
NSRGY:
$7.72
BRK-B:
$33.62
NSRGY:
12.49
BRK-B:
14.52
NSRGY:
1.37
BRK-B:
2.81
NSRGY:
7.57
BRK-B:
1.45
NSRGY:
$181.02B
BRK-B:
$375.39B
NSRGY:
$83.86B
BRK-B:
$94.36B
NSRGY:
$36.34B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NSRGY
BRK-B
Сравнение NSRGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.01 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.03 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.63 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и BRK-B
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -53.86% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -9.42% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -14.95% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -26.58% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -29.57% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.41% | -9.57% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -11.07% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.47% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и BRK-B
Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.08% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.87% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 14.39% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.13% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 19.43% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и BRK-B
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.15% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и BRK-B
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.55%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор