PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSRGY с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.67%
13.87%
NSRGY
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.86%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.53% против 12.47% соответственно.


NSRGY

С начала года

-22.07%

1 месяц

-12.12%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-19.08%

5 лет (среднегодовая)

-1.08%

10 лет (среднегодовая)

4.53%

BRK-B

С начала года

31.86%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.79%

1 год

31.02%

5 лет (среднегодовая)

16.57%

10 лет (среднегодовая)

12.47%

Фундаментальные показатели


NSRGYBRK-B
Рыночная капитализация$227.80B$1.01T
EPS$4.85$49.47
Цена/прибыль18.259.43
PEG коэффициент2.3210.06
Общая выручка (12 мес.)$91.94B$315.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$42.99B$66.19B
EBITDA (12 мес.)$19.45B$7.45B

Основные характеристики


NSRGYBRK-B
Коэф-т Шарпа-1.012.22
Коэф-т Сортино-1.403.12
Коэф-т Омега0.841.40
Коэф-т Кальмара-0.594.20
Коэф-т Мартина-2.0910.96
Индекс Язвы9.25%2.90%
Дневная вол-ть19.22%14.33%
Макс. просадка-41.23%-53.86%
Текущая просадка-32.99%-1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NSRGY и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSRGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.012.22
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.403.12
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.40
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.594.20
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-2.0910.96
NSRGY
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01
2.22
NSRGY
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и BRK-B

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSRGY
Nestlé S.A.
3.91%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%2.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и BRK-B

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.99%
-1.73%
NSRGY
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и BRK-B

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 3.66%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
6.62%
NSRGY
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию