PortfoliosLab logo
Сравнение NSRGY с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSRGY и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
845.41%
NSRGY
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.24

BRK-B:

1.63

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.53

BRK-B:

2.27

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.14

BRK-B:

3.50

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.39

BRK-B:

8.99

Индекс Язвы

NSRGY:

13.73%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.55%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

NSRGY:

-42.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.52%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$271.03B

BRK-B:

$1.15T

EPS

NSRGY:

$5.05

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

NSRGY:

20.48

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

NSRGY:

3.29

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

NSRGY:

2.96

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.15

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$45.23B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$21.44B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$9.56B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.01% против 14.04% соответственно.


NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

BRK-B

С начала года

17.13%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

15.80%

1 год

32.04%

5 лет

22.97%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
BRK-B: 1.63
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
BRK-B: 2.27
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
BRK-B: 3.50
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
BRK-B: 8.99

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
1.63
NSRGY
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и BRK-B

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.
3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и BRK-B

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-1.26%
NSRGY
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и BRK-B

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 9.09%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
10.99%
NSRGY
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию