PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с MS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOO и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 15.50% против 27.71% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.43%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
66.17%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between VOO and MS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.68

The correlation between VOO and MS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Morgan Stanley

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

VOO vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.58

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.53

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.65

+0.77

VOO vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и MS

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-88.12%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-18.83%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-29.24%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-32.38%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-51.33%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.94%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-33.69%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.70%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и MS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.62%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

21.46%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.81%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

28.75%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

31.51%

-13.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и MS

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MS в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and MS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор