Сравнение VOO с MLI
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 26.81%/yr for MLI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 15.72% против 26.81% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
MLI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 87.45%
- 3 года*
- 52.10%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 26.81%
Сравнение доходности по годам VOO и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.69% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between VOO and MLI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.62 |
The correlation between VOO and MLI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. MLI — Ранг доходности на риск
VOO
MLI
Сравнение VOO c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.94 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 10.92 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и MLI
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -61.72% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -22.33% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -27.79% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -27.79% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -52.95% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.93% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -16.04% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 8.03% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и MLI
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.51% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 25.79% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 30.06% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 33.07% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 35.79% | -17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и MLI
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MLI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and MLI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (10.51%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор