PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLI с WLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLI с WLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLI (Mueller Industries, Inc.) and WLK (Westlake Corporation) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while WLK operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MLI returned 26.29%/yr vs 8.39%/yr for WLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MLI и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у WLK с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции WLK по среднегодовой доходности: 26.29% против 8.39% соответственно.

MLI

1 день
0.60%
1 месяц
0.38%
С начала года
14.78%
6 месяцев
18.33%
1 год
68.84%
3 года*
51.13%
5 лет*
43.33%
10 лет*
26.29%

WLK

1 день
-0.51%
1 месяц
-24.34%
С начала года
18.13%
6 месяцев
27.12%
1 год
24.02%
3 года*
-6.76%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLI и WLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLI
Mueller Industries, Inc.		14.78%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%
WLK
Westlake Corporation		18.13%-33.77%-16.90%38.23%6.81%20.53%18.52%7.72%-37.27%92.39%

Correlation

The correlation between MLI and WLK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.52

Over the past year, the correlation between MLI and WLK has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MLI:

$10.18

WLK:

-$12.75

Коэффициент P/S

MLI:

2.50

WLK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$4.37B

WLK:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$871.92M

WLK:

$169.00M

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$1.03B

WLK:

-$659.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Industries, Inc.

Westlake Corporation

Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с EXPDMLI с BCCMLI с SPYMLI с LECOMLI с JEPIMLI с COST
Часто сравнивают с WLK:
WLK с OLNWLK с IPWLK с IFFWLK с DDWLK с ALBWLK с IEXWLK с APD

Доходность на риск

MLI vs. WLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WLK
Ранг доходности на риск WLK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLI c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLIWLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.51

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.10

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.64

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

1.66

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLI vs. WLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа WLK равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLIWLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.51

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

-0.06

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MLI и WLK

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и WLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLIWLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-75.16%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-37.77%

+15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-64.20%

+36.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-64.20%

+36.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-75.16%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-44.05%

+37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-26.20%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

14.54%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и WLK

Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 11.02%, в то время как у Westlake Corporation (WLK) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLIWLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.99%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

33.01%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.10%

47.16%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

36.98%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

39.37%

-3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и WLK

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности WLK в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.84%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%
WLK
Westlake Corporation		2.45%2.85%1.79%1.12%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.19B
2.65B
(MLI) Общая выручка
(WLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и WLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и Westlake Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202220232024202520260
4.2%
Активы портфеля
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

Часто задаваемые вопросы

MLI and WLK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLK has higher volatility (12.99%) compared to MLI (11.02%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs WLK's -75.16%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLI и WLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор