PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и WLK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MLI и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,110.98%
1,570.57%
MLI
WLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

WLK:

-1.17

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

WLK:

-1.82

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

WLK:

0.79

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

WLK:

-0.76

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

WLK:

-1.67

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

WLK:

21.87%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

WLK:

31.17%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

WLK:

-75.15%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

WLK:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

WLK:

$12.17B

EPS

MLI:

$5.49

WLK:

$4.64

Коэффициент P/E

MLI:

13.30

WLK:

20.13

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

WLK:

1.59

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

WLK:

1.00

Коэффициент P/B

MLI:

3.03

WLK:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

WLK:

$9.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

WLK:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

WLK:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью -18.15%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции WLK по среднегодовой доходности: 17.99% против 3.24% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и WLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
WLK: -1.17
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
WLK: -1.82
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
WLK: 0.79
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
WLK: -0.76
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
WLK: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WLK равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-1.17
MLI
WLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и WLK

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WLK в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок MLI и WLK

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки WLK в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и WLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-41.47%
MLI
WLK

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и WLK

Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 16.44%, в то время как у Westlake Corporation (WLK) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
19.80%
MLI
WLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию