PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLI с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLI с WLK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или WLK.

Корреляция

Корреляция между MLI и WLK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLI и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

1.03

WLK:

-1.33

Коэф-т Сортино

MLI:

1.68

WLK:

-2.17

Коэф-т Омега

MLI:

1.20

WLK:

0.73

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.26

WLK:

-0.92

Коэф-т Мартина

MLI:

2.80

WLK:

-1.90

Индекс Язвы

MLI:

12.50%

WLK:

24.68%

Дневная вол-ть

MLI:

37.13%

WLK:

34.86%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

WLK:

-75.16%

Текущая просадка

MLI:

-16.26%

WLK:

-48.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.75B

WLK:

$10.61B

EPS

MLI:

$5.49

WLK:

$2.99

Коэффициент P/E

MLI:

14.40

WLK:

27.68

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

WLK:

1.59

Коэффициент P/S

MLI:

2.23

WLK:

0.88

Коэффициент P/B

MLI:

3.28

WLK:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

WLK:

$12.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.08B

WLK:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$891.70M

WLK:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью -28.09%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции WLK по среднегодовой доходности: 18.75% против 2.91% соответственно.

MLI

С начала года

0.35%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

-9.97%

1 год

37.91%

5 лет

50.09%

10 лет

18.75%

WLK

С начала года

-28.09%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-34.65%

1 год

-46.25%

5 лет

18.05%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и WLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WLK равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и WLK

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WLK в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.07%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
WLK
Westlake Corporation		2.53%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок MLI и WLK

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и WLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и WLK

Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 8.09%, в то время как у Westlake Corporation (WLK) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.00B
2.85B
(MLI) Общая выручка
(WLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и WLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и Westlake Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.2%
8.2%
(MLI) Валовая рентабельность
(WLK) Валовая рентабельность
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.98M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.00M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 206.26M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.43M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -40.00M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.