Сравнение META с SPY

С начала года, META показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции META превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между META и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SPY.

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.