Сравнение META с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или SPY.
Основные характеристики
| META | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 5.96% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 36.27% | 12.17% |
| Макс. просадка | -76.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между META и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности META и SPY
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 67.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции META превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.85% против 13.26% соответственно.
META
67.99%
4.53%
24.40%
83.06%
24.60%
22.85%
SPY
28.19%
5.71%
15.09%
33.26%
15.98%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение META c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SPY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок META и SPY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности META и SPY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.