PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности VOO и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.09% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between VOO and KBWP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.47

Over the past year, the correlation between VOO and KBWP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOO и KBWP

Секторы
VOO
KBWP

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.6%
KBWP

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
KBWP
100.0%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
KBWP

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
KBWP

-

Промышленность

VOO
8.0%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
KBWP

-

Энергетика

VOO
3.5%
KBWP

-

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
KBWP

-

Недвижимость

VOO
1.9%
KBWP

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с QQQ

Доходность на риск

VOO vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.06

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.20

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.11

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

0.24

+12.18

VOO vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и KBWP

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-39.76%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.56%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-12.29%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.00%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-39.76%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.25%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.37%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.31%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и KBWP

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.73%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.10%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.50%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.60%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.73%

-2.70%

Сравнение комиссий VOO и KBWP

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и KBWP

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and KBWP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 12.09% for KBWP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while KBWP is Financials Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.35% for KBWP.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор