PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWP с ACGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с ACGL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или ACGL.

Корреляция

Корреляция между KBWP и ACGL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.87

ACGL:

-0.01

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.27

ACGL:

0.24

Коэф-т Омега

KBWP:

1.18

ACGL:

1.03

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.47

ACGL:

0.06

Коэф-т Мартина

KBWP:

3.67

ACGL:

0.11

Индекс Язвы

KBWP:

4.93%

ACGL:

11.14%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.14%

ACGL:

25.81%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

ACGL:

-54.73%

Текущая просадка

KBWP:

-1.75%

ACGL:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 13.48% против 16.96% соответственно.

KBWP

С начала года

6.42%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

3.37%

1 год

17.10%

5 лет

21.92%

10 лет

13.48%

ACGL

С начала года

2.37%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-0.63%

5 лет

31.64%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и ACGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и ACGL

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ACGL в 5.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.69%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.29%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и ACGL

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и ACGL

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.91%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...