Сравнение KBWP с ACGL

С начала года, KBWP показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KBWP и ACGL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и ACGL.

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.31%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.