PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с ACGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWP и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-0.45%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 11.43% против 15.36% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

ACGL

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.68%
3 года*
13.95%
5 лет*
20.57%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRVKBWP с QQQ
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COSTACGL с ETN

Доходность на риск

KBWP vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPACGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.12

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.06

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.12

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPACGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между KBWP и ACGL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и ACGL

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и ACGL

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и ACGL.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-54.70%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.50%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.43%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-53.84%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-12.57%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.71%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.24%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и ACGL

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.06%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.67%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

23.80%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

24.40%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

27.42%

-6.77%