Сравнение KBWP с ACGL

С начала года, KBWP показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ACGL в 5.51%

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.44%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.