Сравнение KBWP с ACGL
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 14.41%/yr for ACGL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWP показывает доходность -8.80%, а ACGL немного выше – -8.37%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.41% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
ACGL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам KBWP и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -8.80% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -8.37% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between KBWP and ACGL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between KBWP and ACGL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. ACGL — Ранг доходности на риск
KBWP
ACGL
Сравнение KBWP c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.59 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.39 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и ACGL
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -54.70% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -14.08% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -22.43% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -22.43% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -53.84% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -19.53% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -11.72% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 6.12% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и ACGL
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.62% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 14.42% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 20.91% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 24.55% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 27.53% | -6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и ACGL
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and ACGL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGL has higher volatility (5.62%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор