PortfoliosLab logo
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936Q7777

CUSIP

46138E586

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 дек. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

KBW Nasdaq Property & Casualty (TR)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KBWP составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.30%
344.03%
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF показал доход в 3.00% с начала года и 16.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF составила 13.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


KBWP

С начала года

3.00%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

2.21%

1 год

16.26%

5 лет

20.73%

10 лет

13.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.88%5.35%4.41%-4.57%3.00%
20248.57%3.91%6.01%-4.76%3.97%-3.70%6.27%6.16%0.28%-1.37%10.89%-7.55%30.45%
20233.95%1.23%-7.59%1.27%-6.48%4.26%2.86%-1.67%1.97%4.23%4.52%-0.74%7.09%
20220.83%1.31%7.39%-5.92%3.87%-4.05%-6.03%0.37%-3.49%14.91%5.16%-2.62%10.15%
2021-4.42%8.08%7.18%4.74%0.72%-3.20%0.83%4.89%-5.02%4.37%-5.57%7.74%20.61%
20200.83%-11.03%-16.27%-0.66%3.09%3.63%4.33%2.72%-5.85%2.06%12.29%6.27%-2.05%
20195.74%5.84%-1.76%6.66%2.52%3.81%3.09%-1.84%4.97%-5.98%2.33%0.88%28.67%
20182.63%-2.95%5.16%-0.70%-0.96%-2.01%5.66%1.43%0.45%-4.58%0.38%-6.58%-2.76%
2017-0.35%4.17%-1.18%0.19%0.31%1.87%3.04%-3.92%1.15%3.00%1.21%-0.71%8.86%
2016-4.18%0.37%6.56%-3.11%4.05%1.44%-0.12%2.37%-0.87%-0.05%5.73%5.50%18.42%
2015-1.72%3.19%1.66%-1.89%0.82%2.37%7.38%-4.68%1.08%5.66%0.80%-0.36%14.61%
2014-7.60%2.11%2.32%2.07%1.40%1.45%-4.59%6.17%-1.45%5.69%2.49%1.95%11.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBWP составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.79
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.14
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWP: 1.16
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 3.23
^GSPC: 2.07

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.49
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$1.91$1.52$1.72$2.41$1.32$1.42$1.20$1.13$1.19$0.65$1.16

Дивидендный доход

1.75%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.78$1.91
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.44$1.52
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.49$1.72
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.93$2.41
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.39$1.32
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.40$1.42
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$1.20
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.63$1.13
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.59$1.19
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.65
2014$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.91%
-10.73%
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF составляет 4.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.77%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.269
-19.03%2 мая 2011 г.2223 сент. 2011 г.153 февр. 2012 г.37
-17%4 апр. 2022 г.12126 сент. 2022 г.4325 нояб. 2022 г.164
-16.59%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7411 апр. 2019 г.138
-13.35%14 февр. 2023 г.2317 мар. 2023 г.17322 нояб. 2023 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF составляет 11.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.23%
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)