- ISIN
- US73936Q7777
- CUSIP
- 46138E586
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- KBW Nasdaq Property & Casualty (TR)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $242M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) снизился на 8.8% с начала года. Текущая цена акции KBWP — $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBWP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) показал доход в -8.80% с начала года и -7.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWP составила 11.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KBWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBWP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.84% | 2.23% | -5.12% | 0.69% | -3.75% | -0.16% | -8.80% | ||||||
| 2025 | -1.88% | 5.35% | 4.41% | -3.83% | 4.72% | -1.80% | -4.44% | 3.49% | 2.14% | -5.90% | 7.08% | 2.64% | 11.49% |
| 2024 | 8.57% | 3.91% | 6.01% | -4.76% | 3.97% | -3.70% | 6.27% | 6.16% | 0.28% | -1.37% | 10.89% | -7.55% | 30.45% |
| 2023 | 3.95% | 1.23% | -7.59% | 1.27% | -6.48% | 4.25% | 2.86% | -1.67% | 1.97% | 4.23% | 4.52% | -0.74% | 7.09% |
| 2022 | 0.83% | 1.30% | 7.39% | -5.92% | 3.87% | -4.04% | -6.03% | 0.37% | -3.49% | 14.91% | 5.16% | -2.62% | 10.16% |
| 2021 | -4.42% | 8.08% | 7.18% | 4.74% | 0.72% | -3.20% | 0.83% | 4.89% | -5.02% | 4.37% | -5.57% | 7.74% | 20.61% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF has an annualized alpha of 5.70%, beta of 0.62, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2010.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.82%) than losses (56.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.70%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 70.82%
- Участие в снижении
- 56.04%
Комиссия
Комиссия KBWP составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWP имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.93 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 13.52 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.01 | $1.91 | $1.52 | $1.72 | $2.41 | $1.32 | $1.42 | $1.19 | $1.13 | $1.19 | $0.65 |
Дивидендный доход | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF показал максимальную просадку в 39.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF составляет 9.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.76%март 2020 г. | 1mo 10d | 11mo 20d | 1y 25dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.05%сент. 2011 г. | 4mo 24d | 4mo 13d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.00%сент. 2022 г. | 5mo 25d | 2mo | 7mo 25dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.59%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 18d | 6mo 19dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.35%март 2023 г. | 1mo 1d | 8mo 10d | 9mo 11dфевр. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| KBWP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -56.78% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.10% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -18.90% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -25.43% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -33.92% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -0.74% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.72% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 1.97% | +2.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBWP
Добавьте Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBWP