- ISIN
- US73936Q7777
- CUSIP
- 46138E586
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- KBW Nasdaq Property & Casualty (TR)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $262M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции KBWP — $131. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBWP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,890.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) показал доход в 4.12% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWP составила 12.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 12.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KBWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBWP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.84% | 2.23% | -5.12% | 0.69% | -3.75% | 10.38% | 3.26% | 4.12% | |||||
| 2025 | -1.88% | 5.35% | 4.41% | -3.83% | 4.72% | -1.80% | -4.44% | 3.49% | 2.14% | -5.90% | 7.08% | 2.64% | 11.49% |
| 2024 | 8.57% | 3.91% | 6.01% | -4.76% | 3.97% | -3.70% | 6.27% | 6.16% | 0.28% | -1.37% | 10.89% | -7.55% | 30.45% |
| 2023 | 3.95% | 1.23% | -7.59% | 1.27% | -6.48% | 4.25% | 2.86% | -1.67% | 1.97% | 4.23% | 4.52% | -0.74% | 7.09% |
| 2022 | 0.83% | 1.30% | 7.39% | -5.92% | 3.87% | -4.04% | -6.03% | 0.37% | -3.49% | 14.91% | 5.16% | -2.62% | 10.16% |
| 2021 | -4.42% | 8.08% | 7.18% | 4.74% | 0.72% | -3.20% | 0.83% | 4.89% | -5.02% | 4.37% | -5.57% | 7.74% | 20.61% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF has an annualized alpha of 6.70%, beta of 0.61, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2010.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.62%) than losses (51.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.32 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 71.62%
- Участие в снижении
- 51.32%
Комиссия
Комиссия KBWP составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWP имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 9.71 | -6.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.46 | $2.01 | $1.91 | $1.52 | $1.72 | $2.41 | $1.32 | $1.42 | $1.19 | $1.13 | $1.19 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.48 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF показал максимальную просадку в 39.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.76%март 2020 г. | 1mo 10d | 11mo 20d | 1y 25dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.05%сент. 2011 г. | 4mo 24d | 4mo 13d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-17.00%сент. 2022 г. | 5mo 25d | 2mo | 7mo 25dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.59%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 18d | 6mo 19dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.35%март 2023 г. | 1mo 1d | 8mo 10d | 9mo 11dфевр. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| KBWP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -56.78% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.10% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -18.90% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -25.43% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -33.92% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.70% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.09% | +2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBWP
Добавьте Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBWP