График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) показал доход в -5.76% с начала года и -2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWP составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBWP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.84% | 2.23% | -5.12% | -5.76% | |||||||||
| 2025 | -1.88% | 5.35% | 4.41% | -3.83% | 4.72% | -1.80% | -4.44% | 3.49% | 2.14% | -5.90% | 7.08% | 2.64% | 11.49% |
| 2024 | 8.57% | 3.91% | 6.01% | -4.76% | 3.97% | -3.70% | 6.27% | 6.16% | 0.28% | -1.37% | 10.89% | -7.55% | 30.45% |
| 2023 | 3.95% | 1.23% | -7.59% | 1.27% | -6.48% | 4.25% | 2.86% | -1.67% | 1.97% | 4.23% | 4.52% | -0.74% | 7.09% |
| 2022 | 0.83% | 1.30% | 7.39% | -5.92% | 3.87% | -4.04% | -6.03% | 0.37% | -3.49% | 14.91% | 5.16% | -2.62% | 10.16% |
| 2021 | -4.42% | 8.08% | 7.18% | 4.74% | 0.72% | -3.20% | 0.83% | 4.89% | -5.02% | 4.37% | -5.57% | 7.74% | 20.61% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF: годовая альфа составляет 6.57%, бета — 0.62, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 23.12.2010.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.04%) было выше, чем в снижении (56.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.57%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 75.04%
- Участие в снижении
- 56.12%
Комиссия
Комиссия KBWP составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWP имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.39 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.40 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.61 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KBWP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.01 | $1.91 | $1.52 | $1.72 | $2.41 | $1.32 | $1.42 | $1.19 | $1.13 | $1.19 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF показал максимальную просадку в 39.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.76% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 269 |
| -19.05% | 2 мая 2011 г. | 102 | 23 сент. 2011 г. | 91 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -17% | 4 апр. 2022 г. | 121 | 26 сент. 2022 г. | 43 | 25 нояб. 2022 г. | 164 |
| -16.59% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 138 |
| -13.35% | 14 февр. 2023 г. | 23 | 17 мар. 2023 г. | 173 | 22 нояб. 2023 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...