Сравнение KBWP с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KBWP и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции IAK немного впереди с 11.95%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и IAK
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
KBWP vs. IAK — Ранг доходности на риск
KBWP
IAK
Сравнение KBWP c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.26 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.42 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.04 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и IAK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и IAK
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и IAK
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -77.38% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.58% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -14.76% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -44.95% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.09% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -16.24% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.71% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и IAK
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.04% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.48% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.69% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.07% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.89% | -0.24% |