Сравнение KBWP с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KBWP и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или IAK.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и IAK
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWP показывает доходность 35.39%, а IAK немного ниже – 34.02%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.62% соответственно.
KBWP
35.39%
0.92%
13.26%
38.52%
13.78%
13.77%
IAK
34.02%
-0.29%
13.45%
39.12%
15.65%
12.62%
Основные характеристики
| KBWP | IAK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.86 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 14.48% |
| Макс. просадка | -39.77% | -77.38% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и IAK
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между KBWP и IAK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и IAK
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IAK в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.29% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и IAK
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и IAK
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.