PortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWP и IAK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBWP и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.03%
460.89%
KBWP
IAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.71

IAK:

0.80

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.05

IAK:

1.18

Коэф-т Омега

KBWP:

1.15

IAK:

1.16

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.16

IAK:

1.37

Коэф-т Мартина

KBWP:

2.93

IAK:

3.73

Индекс Язвы

KBWP:

4.89%

IAK:

4.24%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.08%

IAK:

19.79%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

KBWP:

-6.12%

IAK:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 12.92% против 12.24% соответственно.


KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

IAK

С начала года

2.97%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

2.43%

1 год

18.59%

5 лет

22.51%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWP и IAK

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAK: 0.43%
График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.71
IAK: 0.80
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.05
IAK: 1.18
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWP: 1.15
IAK: 1.16
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.16
IAK: 1.37
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 2.93
IAK: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAK равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.80
KBWP
IAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и IAK

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IAK в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.74%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и IAK

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-6.48%
KBWP
IAK

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и IAK

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.44%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
12.17%
KBWP
IAK