PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWP и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции IAK немного впереди с 11.95%.


KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий KBWP и IAK

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

KBWP vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWPIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.28

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.26

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.42

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-1.04

+0.30

KBWP vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWPIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.26

+0.45

Корреляция

Корреляция между KBWP и IAK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и IAK

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и IAK

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWPIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-77.38%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.58%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-14.76%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-44.95%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.09%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-16.24%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.71%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и IAK

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWPIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.04%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.48%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.69%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

18.07%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.89%

-0.24%