Сравнение KBWP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ (QQQ).
KBWP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 36.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.78% против 17.95% соответственно.
KBWP
36.16%
1.50%
15.52%
39.31%
14.05%
13.78%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| KBWP | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.18 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 17.39% |
| Макс. просадка | -39.77% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и QQQ
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между KBWP и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и QQQ
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.28% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и QQQ
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и QQQ
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.