PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.22% против 21.94% соответственно.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KBWP and QQQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between KBWP and QQQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и QQQ

Секторы
KBWP
QQQ

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

KBWP

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

QQQ
7.7%

Энергетика

KBWP

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

KBWP

-

QQQ
4.2%

Промышленность

KBWP

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

KBWP

-

QQQ
0.1%

Технологии

KBWP

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

KBWP

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

KBWP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.64

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.45

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.51

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.49

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.64

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.99

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KBWP и QQQ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-82.97%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.96%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.77%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-35.12%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-35.12%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-0.26%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-32.79%

+28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.11%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и QQQ

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.10%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.94%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

22.38%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.29%

-1.59%

Сравнение комиссий KBWP и QQQ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и QQQ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and QQQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 11.22% for KBWP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.38% for QQQ.

KBWP is categorized as Financials Equities, while QQQ is Nasdaq-100. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор