PortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWP и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBWP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.03%
901.66%
KBWP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.71

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.05

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

KBWP:

1.15

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.16

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

KBWP:

2.93

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

KBWP:

4.89%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.08%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KBWP:

-6.12%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.72% соответственно.


KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWP и QQQ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.71
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.05
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWP: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.16
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 2.93
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.47
KBWP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и QQQ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и QQQ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-12.28%
KBWP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и QQQ

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.44%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
16.86%
KBWP
QQQ