Сравнение KBWP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KBWP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.99% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и QQQ
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KBWP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KBWP
QQQ
Сравнение KBWP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.07 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.66 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.00 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.32 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.07 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и QQQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и QQQ
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и QQQ
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -82.97% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.62% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -35.12% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -35.12% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.86% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -32.99% | +28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.44% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и QQQ
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.61% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.82% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.70% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.38% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.25% | -1.60% |