PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.81%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.81% против 20.75% соответственно.

KBWP

1 день
0.88%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.55%
С начала года
8.29%
1 год
17.47%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.09%
10 лет*
12.81%
Всё время*
13.77%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
$3.23M$2.70M$2.17M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам KBWP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		8.29%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KBWP and QQQ is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.29

The correlation between KBWP and QQQ shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и QQQ

Секторы
KBWP
QQQ

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

KBWP

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

QQQ
6.3%

Энергетика

KBWP

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

KBWP

-

QQQ
3.6%

Промышленность

KBWP

-

QQQ
2.7%

Недвижимость

KBWP

-

QQQ
0.1%

Технологии

KBWP

-

QQQ
60.9%

Коммунальные услуги

KBWP

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KBWP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.47

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.05

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.40

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

7.62

-3.47

KBWP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и QQQ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-82.97%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.96%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.77%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-35.12%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-35.12%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.76%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-32.61%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.77%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и QQQ

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.30% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.44%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

16.38%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.56%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

22.97%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

22.53%

-1.67%

Сравнение комиссий KBWP и QQQ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и QQQ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.81%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and QQQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to KBWP (7.30%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 12.81% for KBWP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.42% for QQQ.

KBWP is categorized as Financials Equities, while QQQ is Nasdaq-100. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор