Сравнение KBWP с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWP и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и KBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.68% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и KBE
И KBWP, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWP vs. KBE — Ранг доходности на риск
KBWP
KBE
Сравнение KBWP c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.12 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.83 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.09 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и KBE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и KBE
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KBE в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и KBE
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -83.15% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.63% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -45.25% | +28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -53.14% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -10.32% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -27.72% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.80% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и KBE
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.35% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 16.70% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 26.14% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 27.44% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 29.89% | -9.24% |