PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с KBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 9.36%/yr for KBE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.36% соответственно.

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%

KBE

1 день
3.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
23.71%
3 года*
24.81%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и KBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		5.97%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%

Correlation

The correlation between KBWP and KBE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.54

The correlation between KBWP and KBE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и KBE

Секторы
KBWP
KBE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
KBE
100.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

KBE

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

KBE

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

KBE

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

KBE

-

Энергетика

KBWP

-

KBE

-

Здравоохранение

KBWP

-

KBE

-

Промышленность

KBWP

-

KBE

-

Недвижимость

KBWP

-

KBE

-

Технологии

KBWP

-

KBE

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

KBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRVKBWP с QQQ
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с FNCLKBE с CMKBE с BNKS.L

Доходность на риск

KBWP vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.10

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.60

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.63

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.28

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа KBE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPKBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.10

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.10

+0.59

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KBE

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-83.15%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.63%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-25.97%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-45.25%

+28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-53.14%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-4.59%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-27.53%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.56%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KBE

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.38%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.31%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

15.20%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.78%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

27.40%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

29.86%

-9.16%

Сравнение комиссий KBWP и KBE

И KBWP, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KBE

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KBE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.32%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and KBE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (6.31%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs KBE's -83.15%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.38% vs 9.36% for KBE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.38% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP and KBE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.01% for KBWP.

KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор