Сравнение KBWP с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWP и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или KBE.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и KBE
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 13.77% против 8.54% соответственно.
KBWP
35.39%
0.92%
13.26%
38.52%
13.78%
13.77%
KBE
33.17%
7.96%
26.97%
54.59%
8.58%
8.54%
Основные характеристики
| KBWP | KBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.86 | 12.94 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 26.69% |
| Макс. просадка | -39.77% | -83.15% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и KBE
И KBWP, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBWP и KBE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и KBE
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности KBE в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.29% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.18% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и KBE
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и KBE
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 6.23%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.