PortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с TRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWP и TRV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBWP и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.30%
563.80%
KBWP
TRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.79

TRV:

0.92

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.14

TRV:

1.36

Коэф-т Омега

KBWP:

1.16

TRV:

1.19

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.28

TRV:

1.90

Коэф-т Мартина

KBWP:

3.23

TRV:

4.56

Индекс Язвы

KBWP:

4.87%

TRV:

5.19%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.04%

TRV:

25.78%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

TRV:

-55.11%

Текущая просадка

KBWP:

-4.91%

TRV:

-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 13.03% против 12.21% соответственно.


KBWP

С начала года

3.00%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

2.21%

1 год

16.26%

5 лет

20.73%

10 лет

13.03%

TRV

С начала года

8.54%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.39%

1 год

24.17%

5 лет

23.64%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и TRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.79
TRV: 0.92
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.14
TRV: 1.36
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWP: 1.16
TRV: 1.19
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.28
TRV: 1.90
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 3.23
TRV: 4.56

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.92
KBWP
TRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и TRV

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TRV в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.75%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
TRV
The Travelers Companies, Inc.
1.61%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и TRV

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.91%
-1.78%
KBWP
TRV

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и TRV

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.42%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
12.36%
KBWP
TRV