Сравнение KBWP с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или TRV.
Основные характеристики
| KBWP | TRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 13.86% |
| Дох-ть за 1 год | 28.36% | 21.07% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | 12.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.28% | 11.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 18.41% |
| Макс. просадка | -39.77% | -55.11% |
| Current Drawdown | -1.88% | -6.49% |
Корреляция
Корреляция между KBWP и TRV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и TRV
С начала года, KBWP показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и TRV
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TRV в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.48% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.85% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и TRV
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и TRV
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.03%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.