Сравнение KBWP с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или TRV.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и TRV
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 35.39%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 38.83%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.30% соответственно.
KBWP
35.39%
0.92%
13.26%
38.52%
13.78%
13.77%
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
Основные характеристики
| KBWP | TRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 15.86 | 10.95 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 22.89% |
| Макс. просадка | -39.77% | -55.11% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KBWP и TRV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и TRV
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TRV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.29% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и TRV
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и TRV
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеют волатильность 6.23% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.