PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWP с TRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с TRV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или TRV.

Корреляция

Корреляция между KBWP и TRV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.95

TRV:

1.05

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.37

TRV:

1.55

Коэф-т Омега

KBWP:

1.19

TRV:

1.22

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.60

TRV:

2.24

Коэф-т Мартина

KBWP:

4.00

TRV:

5.38

Индекс Язвы

KBWP:

4.94%

TRV:

5.20%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.29%

TRV:

26.07%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

TRV:

-55.11%

Текущая просадка

KBWP:

-0.37%

TRV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.73% соответственно.

KBWP

С начала года

7.92%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

3.81%

1 год

17.78%

5 лет

22.26%

10 лет

13.43%

TRV

С начала года

14.06%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

5.78%

1 год

26.75%

5 лет

26.30%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и TRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и TRV

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TRV в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.67%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.53%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и TRV

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и TRV

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 6.21%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...