Сравнение KBWP с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и TRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 0.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции TRV немного впереди с 11.89%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
TRV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. TRV — Ранг доходности на риск
KBWP
TRV
Сравнение KBWP c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.54 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.88 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.00 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.02 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.54 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и TRV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и TRV
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности TRV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.51% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и TRV
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -55.11% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.59% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -18.90% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -46.28% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.55% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -11.16% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.84% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и TRV
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.81% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.65% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 21.33% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.83% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.39% | -3.74% |