Сравнение KBWP с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
KBWP и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или PSCF.
Основные характеристики
| KBWP | PSCF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | -2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 28.36% | 22.54% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | -4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 0.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.28% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 23.64% |
| Макс. просадка | -39.77% | -45.46% |
| Current Drawdown | -1.88% | -19.61% |
Корреляция
Корреляция между KBWP и PSCF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PSCF
С начала года, KBWP показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 13.28% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и PSCF
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PSCF
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PSCF в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.48% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 3.26% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PSCF
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PSCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PSCF
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.03%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.