PortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с PSCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWP и PSCF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.03%
195.99%
KBWP
PSCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.71

PSCF:

0.38

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.05

PSCF:

0.72

Коэф-т Омега

KBWP:

1.15

PSCF:

1.09

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.16

PSCF:

0.38

Коэф-т Мартина

KBWP:

2.93

PSCF:

1.16

Индекс Язвы

KBWP:

4.89%

PSCF:

8.00%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.08%

PSCF:

24.17%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

PSCF:

-45.46%

Текущая просадка

KBWP:

-6.12%

PSCF:

-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.92% против 5.10% соответственно.


KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

PSCF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.82%

1 год

10.80%

5 лет

9.47%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWP и PSCF

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%
График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и PSCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.71
PSCF: 0.38
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.05
PSCF: 0.72
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWP: 1.15
PSCF: 1.09
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.16
PSCF: 0.38
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 2.93
PSCF: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.38
KBWP
PSCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PSCF

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PSCF в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.49%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PSCF

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PSCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-17.63%
KBWP
PSCF

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PSCF

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.44%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
13.15%
KBWP
PSCF