Сравнение KBWP с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
KBWP и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или PSCF.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PSCF
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.22% соответственно.
KBWP
35.39%
0.92%
13.26%
38.52%
13.78%
13.77%
PSCF
22.34%
3.52%
23.24%
40.81%
4.60%
7.22%
Основные характеристики
| KBWP | PSCF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 15.86 | 8.43 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 4.72% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 22.31% |
| Макс. просадка | -39.77% | -45.46% |
| Текущая просадка | -0.17% | -2.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и PSCF
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между KBWP и PSCF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PSCF
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PSCF в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.29% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.00% | 3.33% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PSCF
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PSCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PSCF
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 6.23%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.