PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с PSCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).

KBWP и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 11.43% против 6.78% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRVKBWP с QQQ
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с GABFPSCF с BALI

Сравнение комиссий KBWP и PSCF

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Доходность на риск

KBWP vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.47

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.75

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

2.34

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между KBWP и PSCF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PSCF

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PSCF в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PSCF

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PSCF.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-45.46%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.27%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-36.77%

+19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-45.46%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.67%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PSCF

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.79%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.52%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

21.56%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

22.55%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

24.78%

-4.13%