PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWP с KIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с KIE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).

KBWP и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или KIE.

Корреляция

Корреляция между KBWP и KIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.95

KIE:

0.92

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.37

KIE:

1.39

Коэф-т Омега

KBWP:

1.19

KIE:

1.19

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.60

KIE:

1.49

Коэф-т Мартина

KBWP:

4.00

KIE:

4.05

Индекс Язвы

KBWP:

4.94%

KIE:

4.67%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.29%

KIE:

19.82%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

KIE:

-75.30%

Текущая просадка

KBWP:

-0.37%

KIE:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.07% соответственно.

KBWP

С начала года

7.92%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

3.81%

1 год

17.78%

5 лет

22.26%

10 лет

13.43%

KIE

С начала года

6.19%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.17%

5 лет

20.60%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBWP и KIE

И KBWP, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KIE
SPDR S&P Insurance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и KIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KIE

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности KIE в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.67%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KIE

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KIE

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 6.21% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...