PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с KIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 10.58%/yr for KIE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWP показывает доходность -7.65%, а KIE немного ниже – -7.66%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.58% соответственно.

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between KBWP and KIE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.79

The correlation between KBWP and KIE shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и KIE

Секторы
KBWP
KIE

Финансовые услуги

100.0%
97.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
KIE
97.5%

Сырьевые материалы

KBWP

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

KIE

-

Энергетика

KBWP

-

KIE

-

Здравоохранение

KBWP

-

KIE
2.5%

Промышленность

KBWP

-

KIE

-

Недвижимость

KBWP

-

KIE

-

Технологии

KBWP

-

KIE

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRVKBWP с QQQ
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEPKIE с JQUA

Доходность на риск

KBWP vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.28

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.28

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.38

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.93

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIE равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.41

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KIE

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-75.30%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.81%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-15.68%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-44.31%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-8.99%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-12.04%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.84%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KIE

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.38%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.99%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.29%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.21%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.39%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.18%

-0.48%

Сравнение комиссий KBWP и KIE

И KBWP, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KIE

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности KIE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and KIE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.38% vs 10.58% for KIE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.38% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP and KIE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.68% for KIE.

KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор