PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с KIE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.53%/yr vs 12.08%/yr for KIE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции KIE немного отстают с 12.08%.

KBWP

1 день
1.21%
1 месяц
3.88%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.47%
1 год
4.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.45%
10 лет*
12.53%

KIE

1 день
0.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-1.28%
1 год
2.10%
3 года*
16.62%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-0.75%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		0.16%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between KBWP and KIE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.79

The correlation between KBWP and KIE shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и KIE

Секторы
KBWP
KIE

Финансовые услуги

100.0%
96.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
KIE
96.9%

Сырьевые материалы

KBWP

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

KIE

-

Энергетика

KBWP

-

KIE

-

Здравоохранение

KBWP

-

KIE
3.1%

Промышленность

KBWP

-

KIE

-

Недвижимость

KBWP

-

KIE

-

Технологии

KBWP

-

KIE

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOOKBWP с QQQ
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUAKIE с SCHH

Доходность на риск

KBWP vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.13

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.18

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

0.43

+0.53

KBWP vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа KIE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KIE

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-75.30%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.81%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-15.68%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-44.31%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.28%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-12.02%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.92%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KIE

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 5.89% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.81%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.85%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.39%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.37%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.16%

-0.43%

Сравнение комиссий KBWP и KIE

И KBWP, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KIE

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности KIE в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.64%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and KIE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.89%) compared to KIE (5.81%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.53% vs 12.08% for KIE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.53% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP and KIE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.64% for KIE.

KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор