PortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с KIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWP и KIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.03%
440.78%
KBWP
KIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.71

KIE:

0.79

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.05

KIE:

1.18

Коэф-т Омега

KBWP:

1.15

KIE:

1.16

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.16

KIE:

1.23

Коэф-т Мартина

KBWP:

2.93

KIE:

3.47

Индекс Язвы

KBWP:

4.89%

KIE:

4.49%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.08%

KIE:

19.66%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

KIE:

-75.30%

Текущая просадка

KBWP:

-6.12%

KIE:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.65% соответственно.


KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

19.23%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWP и KIE

И KBWP, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и KIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.71
KIE: 0.79
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.05
KIE: 1.18
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWP: 1.15
KIE: 1.16
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.16
KIE: 1.23
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 2.93
KIE: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.79
KBWP
KIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KIE

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности KIE в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KIE

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-7.90%
KBWP
KIE

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KIE

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.44%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
12.26%
KBWP
KIE