Сравнение KBWP с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
KBWP и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или KIE.
Основные характеристики
| KBWP | KIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 9.84% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 11.75% | 9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 13.46% |
| Макс. просадка | -39.77% | -75.30% |
| Current Drawdown | -3.71% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между KBWP и KIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и KIE
С начала года, KBWP показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и KIE
И KBWP, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и KIE
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности KIE в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.51% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.46% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и KIE
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и KIE
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.69% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.