PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с IWL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 16.52%/yr for IWL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VOO charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности VOO и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 15.72% против 16.52% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between VOO and IWL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOO and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и IWL

Секторы
VOO
IWL

Технологии

35.6%
41.8%

Финансовые услуги

11.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

VOO
35.6%
IWL
41.8%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
IWL
11.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
IWL
12.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
IWL
9.7%

Здравоохранение

VOO
8.5%
IWL
8.5%

Промышленность

VOO
8.0%
IWL
6.3%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
IWL
4.5%

Энергетика

VOO
3.5%
IWL
2.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
IWL
1.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
IWL
0.9%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
IWL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUALIWL с XLK

Доходность на риск

VOO vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.19

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.94

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.84

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

12.27

+1.98

VOO vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и IWL

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-32.71%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.83%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.15%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.65%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-32.71%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.04%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.88%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и IWL

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 4.61% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.80%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.03%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.77%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.26%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.13%

-0.08%

Сравнение комиссий VOO и IWL

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и IWL

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью IWL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOO and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (4.80%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.52% vs 15.72% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.52% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

VOO and IWL have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

VOO is categorized as S&P 500, while IWL is Large Cap Growth Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.15% for IWL.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор