PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.38%/yr vs 25.62%/yr for XLK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IWL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.38% против 25.62% соответственно.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IWL and XLK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.86

The correlation between IWL and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и XLK

Секторы
IWL
XLK

Технологии

40.9%
99.7%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

2.5%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

IWL
40.9%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
XLK

-

Финансовые услуги

IWL
11.3%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
XLK

-

Здравоохранение

IWL
8.5%
XLK

-

Промышленность

IWL
6.1%
XLK
0.1%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
XLK

-

Энергетика

IWL
2.5%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
XLK

-

Недвижимость

IWL
1.0%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

IWL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.09

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.77

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.04

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.55

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.09

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.41

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IWL и XLK

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-82.05%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-15.92%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-25.66%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-33.56%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.56%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.54%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-34.95%

+31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.74%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и XLK

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 2.95%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.27%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

16.76%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

20.86%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

24.90%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

24.49%

-6.41%

Сравнение комиссий IWL и XLK

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и XLK

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IWL and XLK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to IWL (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 16.38% for IWL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 16.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

IWL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.40% for XLK.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор