Сравнение IWL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IWL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или XLK.
Доходность
Сравнение доходности IWL и XLK
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.86% против 20.32% соответственно.
IWL
27.41%
1.55%
13.80%
32.86%
16.62%
13.86%
XLK
21.93%
0.75%
9.80%
27.30%
23.15%
20.32%
Основные характеристики
| IWL | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 16.85 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 21.69% |
| Макс. просадка | -32.71% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.99% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и XLK
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWL и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и XLK
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.05% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% | 1.82% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и XLK
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и XLK
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.23%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.