PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWL с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IWL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		-4.92%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.89% против 21.15% соответственно.

IWL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.89%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IWL и XLK

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWL
iShares Russell Top 200 ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IWL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.98

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.27

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между IWL и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и XLK

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IWL и XLK

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IWLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-82.05%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-15.92%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-33.56%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.56%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-10.32%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-35.16%

+31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.03%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и XLK

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.33%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.96%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

16.48%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

27.05%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

24.71%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.33%

-6.28%