PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с IMCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 14.48%/yr for IMCG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности VOO и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 15.50% против 14.48% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between VOO and IMCG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between VOO and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и IMCG

Секторы
VOO
IMCG

Технологии

35.7%
30.4%

Финансовые услуги

11.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
7.4%

Промышленность

8.3%
26.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.2%

Энергетика

3.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.5%

Технологии

VOO
35.7%
IMCG
30.4%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
IMCG
9.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
IMCG
2.6%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
IMCG
10.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
IMCG
7.4%

Промышленность

VOO
8.3%
IMCG
26.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
IMCG
1.2%

Энергетика

VOO
3.5%
IMCG
2.1%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
IMCG
2.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
IMCG
3.4%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
IMCG
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK

Доходность на риск

VOO vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.33

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.90

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.16

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

8.22

+4.20

VOO vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и IMCG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-58.96%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.17%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-21.92%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.08%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-35.08%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.66%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.21%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.66%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и IMCG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.07%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.73%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.49%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.31%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.58%

-2.55%

Сравнение комиссий VOO и IMCG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и IMCG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IMCG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and IMCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 14.48% for IMCG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IMCG.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.66% for IMCG.

VOO is categorized as S&P 500, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.06% for IMCG.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор