Сравнение GS с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или MNST.
Доходность
Сравнение доходности GS и MNST
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 14.27% против 11.23% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
Фундаментальные показатели
| GS | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $189.08B | $54.48B |
| EPS | $33.54 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 17.67 | 35.91 |
| PEG коэффициент | 4.07 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $69.79B | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.24B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $18.43B | $2.00B |
Основные характеристики
| GS | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 23.39% |
| Макс. просадка | -78.84% | -69.17% |
| Текущая просадка | -1.96% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и MNST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и MNST
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GS и MNST
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и MNST
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности