PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с ENSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENSG (The Ensign Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 24.21%/yr for ENSG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 15.72% против 24.21% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

ENSG

1 день
0.90%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-0.20%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.40%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-13.46%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between VOO and ENSG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VOO and ENSG has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

VOO vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.01

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.21

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.01

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

-0.02

+14.27

VOO vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и ENSG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-55.57%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-31.81%

+22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-31.81%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-31.81%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-55.57%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-30.15%

+29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-12.26%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

9.38%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и ENSG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

11.03%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

22.54%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

28.22%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

26.73%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

36.10%

-18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и ENSG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ENSG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and ENSG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.03%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs ENSG's -55.57%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор