Сравнение ENSG с XPEL
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENSG returned 26.05%/yr vs 46.23%/yr for XPEL. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и XPEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 26.05% против 46.23% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 26.05%
- Всё время*
- 23.29%
XPEL
- 1 день
- 9.54%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- -14.94%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- 46.23%
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.42M | $83.54M | $135.45M | |
XPEL XPEL, Inc. | $12.93M | $11.00M | $11.83M |
Сравнение доходности по годам ENSG и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 2.63% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.76% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ENSG and XPEL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between ENSG and XPEL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$10.41B
XPEL:
$1.39B
ENSG:
$6.38
XPEL:
$1.98
ENSG:
27.99
XPEL:
25.43
ENSG:
1.85
XPEL:
1.77
ENSG:
1.93
XPEL:
2.74
ENSG:
4.35
XPEL:
4.37
ENSG:
$5.49B
XPEL:
$508.09M
ENSG:
$775.91M
XPEL:
$217.98M
ENSG:
$621.28M
XPEL:
$76.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. XPEL — Ранг доходности на риск
ENSG
XPEL
Сравнение ENSG c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.69 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.77 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и XPEL
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и XPEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -99.44% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -31.79% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -71.18% | +39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -71.49% | +39.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -75.62% | +20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -50.40% | +33.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -52.43% | +40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 14.25% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и XPEL
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 7.07%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 16.72% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 32.48% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 41.55% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 54.39% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 63.38% | -27.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и XPEL
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и XPEL
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.83M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.14M при выручке в 143.05M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.50M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.22M при выручке в 143.05M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.74M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.05M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and XPEL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEL has higher volatility (16.72%) compared to ENSG (7.07%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs XPEL's -99.44%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и XPEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор