PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с CPRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или CPRX.

Корреляция

Корреляция между ENSG и CPRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ENSG и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,350.69%
676.49%
ENSG
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.25

CPRX:

1.43

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.51

CPRX:

2.29

Коэф-т Омега

ENSG:

1.07

CPRX:

1.26

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.27

CPRX:

1.96

Коэф-т Мартина

ENSG:

0.63

CPRX:

8.26

Индекс Язвы

ENSG:

10.18%

CPRX:

7.17%

Дневная вол-ть

ENSG:

25.83%

CPRX:

41.42%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

ENSG:

-19.60%

CPRX:

-8.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$7.26B

CPRX:

$2.86B

EPS

ENSG:

$5.12

CPRX:

$1.31

Коэффициент P/E

ENSG:

24.62

CPRX:

17.90

Коэффициент PEG

ENSG:

1.34

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

ENSG:

1.70

CPRX:

5.82

Коэффициент P/B

ENSG:

3.95

CPRX:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$3.25B

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$488.06M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$362.72M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 12.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENSG имеют среднегодовую доходность 20.75%, а акции CPRX немного впереди с 21.69%.

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.91%

10 лет

21.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
CPRX: 1.43
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
CPRX: 2.29
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
CPRX: 1.26
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
CPRX: 1.96
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
CPRX: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.43
ENSG
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и CPRX

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и CPRX

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-8.90%
ENSG
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и CPRX

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.45%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
14.53%
ENSG
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию